Análisis Técnico. Parte 4. Fibonacci

Septiembre 29, 2017 14:38

FIBONACCI

En el artículo de Análisis Técnico. Parte 3, veíamos las características de los soportes y las resistencias y la metodología de la Ondas de Elliot. Las aplicaciones a este tipo de métodos se llevan a cabo con la teoría de Fibonacci. Leonardo de Pisa fue un matemático italiano del siglo XIII que identificó y describió la sucesión numérica conocida como sucesión de Fibonacci. Esta sucesión numérica lleva dicho nombre porque se la dedicó a su hijo, figlio de Nacci y entonces se empezó a llamar "teoría de Fibonacci".

En principio, podríamos pensar que no tiene importancia y que no sirve de mucho, pero Fibonacci es utilizado en innumerables casos, la naturaleza (la espiral de un caracol, un árbol, una hoja, una flor, etc), el universo, el cuerpo humano, matemáticas, computación, teoría de juegos y muchos más. El que ahora nos es más importante es su aplicación en el mundo del trading y el análisis técnico.

Se trata de una sucesión numérica infinita que viene a partir del código binario (0, 1) y a partir de ellos se suceden el resto de cifras, sumando las dos anteriores. 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, y así hasta el infinito. A esta sucesión se le llama sucesión de Fibonacci.

Una vez que obtengamos cada resultado, lo dividiremos entre el anterior y las cifras que nos van dando son sucesivas. La cifra que más se repite de todas es la que se conoce como serie aurea (o serie perfecta) y es el 61,8. A partir de esta cifra sacamos las magnitudes de los retrocesos de Fibonacci.

Estas magnitudes se utilizan para calcular la posible corrección de un movimiento, tanto al alza como a la baja. Para calcularlo se utilizan porcentajes que sacamos a partir de la serie aurea.

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Magnitudes de los retrocesos de Fibonacci:

  • 100,0%: se trata del destino y máximo punto del impulso.
  • 61,8%: conocida como serie áurea o número áureo. Se obtiene de la división de un elemento de la serie Fibonacci entre el siguiente, en cuanto la serie tiende a infinito.
  • 50,0%: se trata del balance medio y, por tanto, siempre se tiene en cuenta a la hora de mirar retrocesos.
  • 38,2%: resultado de la resta del destino o máximo de la serie áurea (100 – 61,8).
  • 0,0%: el origen del movimiento que estamos analizando.


Consideraciones

Para poder hacer Fibonacci, tenemos que ver un impulso a corrección agresivos en los precios del activo en cuestión. No sirve de nada que los precios vayan subiendo o bajando poco a poco, tiene que haber agresividad y que haya desgaste de fuerza en ese movimiento.

Los porcentajes y retrocesos de Fibonacci son calculados después de dicho impulso y no mientras que este esté ocurriendo. Si la tendencia continúa vigente hay que esperar a que la misma cambie.

Teniendo en cuenta que una tendencia de corto plazo suele estar dentro de una tendencia de medio plazo y ésta, a su vez, dentro de una de largo plazo, en ellas podremos identificar varios movimientos con repliegues de Fibonacci.

Se podrá hacer Fibonacci en aquella tendencia para la que veamos que hay un final y que empieza a haber un cambio en la misma, será entonces cuando deberemos calcular los retrocesos. Antes se tenía que hacer manualmente, pero desde hace tiempo los retrocesos se calculan automáticamente a través de la plataforma de trading. En nuestro caso, se puede calcular automáticamente a través de cualquiera de nuestras plataformas de trading (Metatrader 4, Metatrader 5 y Metatrader Supreme Edition).

Se valora que una tendencia débil puede consolidar hasta la zona del 38,2%, mientras que si se trata de una tendencia fuerte, entonces puede tener un retroceso hasta el 61,8% antes de retomar su tendencia previa. Cuanto más agresivo sea el movimiento, más probable es que la consolidación lleve hasta la serie aurea y, por el contrario, si no es agresiva, entonces la consolidación podría ir hacia el 38,2%.

Estos son los retrocesos más importantes, pero algunos manuales hablan de retrocesos secundarios, aunque no hay estudios que demuestren los mismos ni el mismo Fibonacci hablaba de ellos por lo que nos quedaremos con las magnitudes mencionadas.


Representación de Fibonacci en el mundo:

Serie de Fibonacci con el parámetro más probable de la serie aurea:

Vemos los cálculos más probables y como el objetivo es acabar con la serie perfecta o serie aurea.

Estudio de Fibonacci con serie aurea

Fibonacci en el universo:

Todo el universo está regido por parámetros de Fibonacci, según esta teoría.

Fibonacci en la naturaleza con la flor de un girasol:

La suma de las partes está representada por las magnitudes de Fibonacci.

Fibonacci en la flor de un girasol


Fibonacci aplicado al trading

Observamos muchas estrategias de trading relacionadas con la metodología de Fibonacci y es que se ha visto su efectividad a lo largo de muchos años en los que hemos visto mercados volátiles y en los que se ha podido sacar rentabilidad de los movimientos de consolidación con correcciones a niveles fijados por las magnitudes de Fibonacci que comentábamos anteriormente.

A continuación podemos observar diferentes ejemplos en gráficos del Ibex 35, Dax y EURUSD en los que se ve como los precios han respetado perfectamente las magnitudes de Fibonacci principales y luego han proseguido con la tendencia previo, después de esa consolidación.


Ejemplo de Fibonacci bajista en el gráfico diario del DAX 30 en Metatrader 4 de Admiral Markets [DAX30]. Una vez que los precios consolidaron con los parámetros de Fibonacci (en este caso al 50%) vuelven a atacar mínimos anteriores, continuando con la tendencia previa y respetando el escenario más probable.

Fibonacci bajista en el gráfico diario del Dax 30 en Metatrader 4 con Admiral Markets [DAX30]


Ejemplo de Fibonacci alcista en gráfico diario del DAX 30 en Metatrader 4 de Admiral Markets [DAX30]. Una vez que los precios consolidaron con los parámetros de Fibonacci (en este caso al 50%) vuelven a atacar mínimos anteriores, continuando con la tendencia previa y respetando el escenario más probable.

Fibonacci alcista en el gráfico diario del Dax 30 en Metatrader 4 con Admiral Markets [DAX30]


Ejemplo de Fibonacci alcista en el gráfico diario del IBEX 35 en Metatrader 4 de Admiral Markets [IBEX35]. Los precios han consolidado hacia los parámetros de Fibonacci (en este caso casi al 38,2%) y ahora mismo se encuentra con recorrido para ver nuevos impulsos. Se trata de un gráfico actual del Ibex 35, por lo que estaremos atentos a ver cómo evoluciona.

Fibonacci alcista en el gráfico diario del Ibex 35 en Metatrader 4 con Admiral Markets [IBEX35]


Ejemplo de Fibonacci bajista en el gráfico de H4 del EURUSD en Metatrader 4 de Admiral Markets. Una vez que los precios consolidaron con los parámetros de Fibonacci (en este caso al 61,8%) vuelven a atacar mínimos anteriores, continuando con la tendencia previa y respetando el escenario más probable.

Fibonacci bajista en el gráfico diario del EURUSD en Metatrader 4 con Admiral Markets

El punto negativo de Fibonacci lo pone la teoría del paseo aleatorio, la cual determina que no hay justificación para suponer que el movimiento del precio pueda tener alguna razón para respetar niveles y magnitudes de retroceso que puedan estar predeterminados.