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Correlaciones Forex - El verdadero indicador de fuerza de divisas

Uno de los aspectos principales que diferencia el mercado Forex de otros mercados financieros es el concepto de los pares de divisas. Cuanto abres una posición en FX, estás enfrentando dos divisas diferentes. Aunque esto crea muchas oportunidades interesantes, como la capacidad de explotar tu visión de dos economías simultáneamente, también puede ser complicado a la hora de estudiar el rendimiento aislado de una divisa.

Por ejemplo, si consideramos el par de divisas Euro/Dólar (EUR/USD), en caso de que obtengas un fuerte beneficio al final del día, ¿cuál será el motivo? ¿porque el EUR ha obtenido un buen rendimiento o porque el USD se ha depreciado?

Correlaciones Forex

El objetivo de este artículo es buscar una solución a este problema a través de las correlaciones Forex, un indicador de fuerza de divisas que recientemente ha sido actualizado a una versión mucho más mejorada en nuestra MetaTrader 5 Supreme Edition.

Este indicador de fuerza Forex nos muestra qué divisas son fuertes y cuáles son débiles, reflejando el movimiento a través de una matriz. Al utilizar un medidor de fuerza adecuado, tendrás otra herramienta a tu favor que te ayudará a convertirte en un trader rentable.

Correlaciones Forex vs otros indicadores de fuerza de divisas

Existen algunos problemas con la presencia de algunos indicadores de fuerza de las divisas no muy desarrollados y que están pobremente codificados. Si un indicador de fuerza de divisas no proporciona unos valores de indicador de fortaleza de divisas exacto, tendrá poco uso sin importar sus otras características.

Con un indicador de fuerza de divisas obsoleto, los traders podrían experimentar, aunque no necesariamente:

  • Congelación de la MT4
  • Bloqueo del PC
  • Cortes
  • Señales entrecortadas
  • Pérdida de memoria
  • Una CPU trabajando constantemente al 100%

Algunos productos incluso producen datos que se alejan del concepto original de lo que es realmente la fuerza de las divisas. Otros aplican filtros de redondeo como las variables medias u otros tipos de filtros como por ejemplo el RSI y el MACD. Estos son indicadores de algoritmos complejos que podrían provocar señales falsas que pueden conllevar una racha de pérdidas.

La verdadera fortaleza del trading de divisas procede de la correlación. La matriz de correlaciones Forex ha sido codificada adecuadamente, utilizando las últimas tecnologías, y es poco probable que cause cualquiera de los problemas mencionados anteriormente.

Matriz de correlaciones Forex

A lo largo de los años, el medidor de fuerza de Forex ha evolucionado de manera natural en una matriz de correlaciones que puede llegar a ser más compleja y exacta. Las correlaciones de Forex, como otras correlaciones, se refieren a la interrelación de señales entre dos de los pares.

Cuando dos pares de divisas están fuertemente vinculadas entre sí, determinamos que tienen una alta correlación. Cuando los pares se mueven en la misma dirección, poseen una correlación positiva, y cuando se mueven en dirección opuesta tienen correlación negativa entre ellos.

La correlación perfecta ocurre cuando los pares se mueven en la misma dirección, lo que es extremadamente raro. Confirmamos que la correlación es alta cuando los pares se mueven casi en la misma dirección.

¡Aprende un poco más sobre esta y otras herramientas de Forex con nuestros webinarios gratuitos!

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Correlaciones Forex - Ventajas

Entre las ventajas de utilizar un buen medios de fuerza de divisas podemos citar las siguientes:

  • Eliminación de una exposición doble

La apertura de múltiples posiciones con pares que están altamente correlacionados no es aconsejable ya que aumenta más la exposición. Además, tener una exposición mayor a un divisa en particular puede ser dañino si el análisis es erróneo.

Por ejemplo, si vamos en largo en el AUD/CHF, AUD/JPY y EUR/JPY, el trader está proporcionando un aumento en la doble exposición. Si profundizamos más, las posiciones mencionadas anteriormente provocan una doble exposición del AUD y el JPY, lo que podría ser dañino a la hora de operar si el movimiento se dirigiera en la dirección opuesta a las expectativas del trader.

Al conocer los niveles de correlación entre los diferentes pares de divisas, el trader puede tener una idea de cómo están conectados entre ellos y evitar la doble exposición a una divisa débil.

  • Eliminación de una cobertura innecesaria

Si la fuerza de correlación entre diferentes pares se conoce con antelación, el trader puede evitar una cobertura innecesaria. Por ejemplo, existe una correlación entre EUR/USD y USD/CHF que restringe colocar posiciones en una misma dirección.

La razón es que cuando ganas en una operación, es probable que estés perdiendo en la otra, donde la volatilidad crea incertidumbres sobre si las ganancias superarán a las pérdidas o no.

  • Señala las operaciones de alto riesgo

La correlación Forex entre los diferentes pares de divisas puede además señalar la cantidad del riesgo en la estrategia de la operación. Por ejemplo, si vamos en largo con EUR/USD y GBP/USD, y ambos pares están correlacionados positivamente, esto muestra un posible doble riesgo desde la misma posición en una de las divisas que es más fuerte.

También puede ocurrir que uno de los pares esté indicando un movimiento sólido, mientras que el otro esté tan solo oscilando, con señales que nos indican evitar introducir operaciones con pares correlacionados en dirección opuesta.

Por ejemplo, si el EUR/USD está sufriendo una tendencia a la baja, y el GBP/USD está oscilando, el trader debe evitar ir en largo con el par GBP/USD, ya que conlleva un riesgo mayor a sufrir bajadas debido a la posible fortaleza del USD.

Correlaciones Forex - Correlación negativa y positiva

Correlaciones Forex

Los pares correlacionados positivamente han mostrado una correlación positiva entre ellos, es decir, poseen una dirección similar. De manera inversa, hay pares correlacionados negativamente que tienden a operar en dirección opuesta.

Las correlaciones además están divididas en cuatro grupos de acuerdo con su fortaleza. Para una visualización más sencilla, todas las correlaciones de la matriz de correlación están marcadas por colores para mostrar su fuerza, tal y como se indica a continuación:

  1. Verde: Poca o ninguna correlación;
  2. Azul: Correlación débil;
  3. Naranja: Correlación media;
  4. Rojo: Correlación sólida.

El ejemplo superior muestra que el CAD es el más sólido con una correlación de +91 entre el USD/CAD y el EUR/CAD (CAD es la contra divisa). La correlación más débil está entre el EUR/GBP (GBP es la divisa cotizada) y el GBP/CHF (GBP aquí es la divisa base) con -96, lo que significa que las posiciones simultáneas en este par en la misma dirección es probable que se cancelen mutuamente, indicando la fortaleza de la libra.

Correlaciones Forex - Plataforma de trading

MetaTrader 4 es la plataforma de trading más extendida en FX. Una de sus ventajas es la capacidad de descargar y utilizar indicadores personalizados y Expert Advisors (EAs).

Tanto la plataforma de MetaTrader 4 como la MetaTrader 5 proporcionan una selección de indicadores populares muy útiles integrados en el terminal del cliente. También puedes descargar indicadores personalizados suscritos independientemente.

Como MetaTrader 4 es una plataforma abierta, y como es una amplia comunidad de usuarios, las innovaciones y mejoras en los indicadores suceden rápido. Existen miles de indicadores personalizados disponibles para analizar el mercado de Forex utilizando algoritmos diferentes.

Puedes buscar los indicadores personalizados dentro de las plataformas. Algunos cobran una tarifa por la versión completa, pero otros son totalmente gratis, como nuestra ampliamente galardonada plataforma MT4SE.

Siempre que consideres pagar por obtener una ventaja o ayuda en el trading, recuerda que cualquier proveedor de prestigio ofrece una versión de prueba gratuita, e incluso puedes programar tú mismo un algoritmo.

Recomendamos descargar MetaTrader 4 Supreme Edition, una versión actualizada y mejorada de la plataforma de trading del cliente básica. Esta incluye muchas funciones, no tan solo el medidor de fuerza de divisas, sino también un simulador de trading real e incluso unas estrategias de verificación. Además te permite añadir indicadores personalizados diferentes y EA de los que podrías beneficiarte.

Una vez que hayas descargado la plataforma, que incluye nuestro indicador de fuerza de divisa, ¡ya estás listo para continuar!

Correlaciones Forex - Descarga y configuración del medidor de fuerza de divisas

Observa el siguiente vídeo para seguir las instrucciones completas sobre cómo configurar tu indicador de fuerzas de divisas en tu MetaTrader 4 de Admiral Markets.


Correlaciones Forex - Conceptos básicos

El gráfico que hemos visto más arriba muestra el indicador de fuerza Forex a través de una matriz de correlaciones única.

La fortaleza de cada una de las divisas principales está indicada en colores como ya hemos indicado. Las divisas, además, están enumeradas por colores diferentes. Esto te permite conocer de un vistazo lo fuertes o débiles que están las diferentes divisas.

Fácil, ¿no crees? Lo que importa es si la correlación es positiva y/o negativa.

En el mercado de Forex, las unidades de divisas cotizan en pares de divisas. La divisa base (también denominada divisa de transacción) es la primera divisa que aparece en la operación del par, seguida de la segunda, denominada divisa de cotización o la contra divisa.

Algunos indicadores de divisas también podrían proporcionar señales de trading, junto a la fortaleza de la divisa Forex. El ejemplo mostrado combina la fuerza de la divisa con el indicador del impulso para indicar las señales de compra y venta de un amplio número de pares.

Muestra una flecha verde en alza cuando la primera divisa (base) es fuerte y la segunda (contra divisa) es débil. Una flecha en descenso roja denota que la divisa base es débil y la contra divisa, más fuerte. Esto te permite identificar qué par tiene el potencial para moverse en cierta dirección.

¿Cómo funciona un indicador de fuerza de divisas?

Un indicador de fuerza de divisas Forex observa todos los pares de divisas más comunes y evalúa el nivel de fuerza/debilidad de cada divisa individual en tiempo real. Tiene en cuenta tanto la divisa base como la cotizada.

  • Verde positivo: Poca o ninguna correlación. Las posiciones en estos símbolos tenderán a moverse independientemente y crear rentabilidad, la cual no estará relacionada entre ambas.
  • Verde negativo: Poca o ninguna correlación. Las posiciones en estos símbolos tenderán a moverse independientemente y crear rentabilidad, la cual no estará relacionada entre ambas.
  • Azul positivo (hasta +30): Correlación débil. Las posiciones en estos símbolos tenderán a moverse independientemente y crear rentabilidad, la cual no estará relacionada entre ambas.
  • Azul positivo (hasta +49): Podría haber una similitud entre las posiciones de estos símbolos. Las posiciones en la misma dirección podrían tener un beneficio similar. Las posiciones en dirección opuesta podrían compensarse unas a otras.
  • Azul negativo (hasta -30): Correlación débil. Las posiciones en estos símbolos tenderán a moverse independientemente y crear rentabilidad, la cual no estará relacionada entre ambas.
  • Azul negativo (hasta -49): Podría haber similitudes entre las posiciones de estos símbolos. Las posiciones en las misma dirección pueden compensarse unas a otras. Las posiciones en dirección opuesta podrían tener beneficios similares.
  • Naranja positivo (hasta +75): Correlación media positiva. Las posiciones en la misma dirección en estos símbolos tenderán a tener un beneficio similar. Las posiciones en dirección opuesta tenderán a cancelarse unas a otras.
  • Naranja negativo (hasta -75): Correlación media negativa. Las posiciones en la misma dirección en estos símbolos tienden a cancelarse entre ellas. Las posiciones en dirección opuesta tenderán a tener un beneficio similar.
  • Rojo positivo: (hasta +100): Correlación positiva sólida. Las posiciones en la misma dirección en estos símbolos es muy probable que tengan un beneficio similar. Las posiciones en dirección opuesta se cancelarán unas a otras.
  • Rojo negativo: (hasta -100): Correlación negativa sólida. Las posiciones en la misma dirección de estos símbolos es muy probable que se cancelen unas a otras. Las posiciones en la dirección opuesta tendrán beneficios similares.

Es un concepto relativamente simple que te permitirá juzgar la fuerza neta de una divisa aislada, en oposición a cómo rinde frente a otra divisa.

Si decides probar un indicador de fuerza de divisas, es buena idea hacerlo en un entorno sin riesgo. ¡Intenta experimentar con los precios del mercado en tiempo real probando nuestra cuenta de trading demo para que compruebes si realmente te funciona!

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El método de cálculo podría variar de acuerdo con el medidor de Forex que utilices. Uno de los indicadores más conocidos de una divisa aislada es el mencionado anteriormente: concepto de divisa base frente a divisa cotizada. Este medidor calcula el valor de todas las divisas disponibles en relación con las otras.

Estas divisas son:

  1. El Euro (EUR)
  2. El Yen japonés (JPY)
  3. La Libra esterlina (GBP)
  4. El Dólar australiano (AUD)
  5. El Dólar canadiense (CAD)
  6. La Corona sueca (SEK)
  7. El Franco suizo (CHF)
  8. El Florín húngaro (HUF)
  9. El Zloty polaco (PLN)
  10. La Corona noruega (NOK)
  11. El Dólar de Singapur (SGD)
  12. El Peso mexicano (MXN)
  13. El Rublo ruso (RUB)

Una medidor menos conocido pero más completo es el índice general USD, que utiliza una selección más amplia de divisas.

Ambos trabajan de un modo similar. Calculan la fuerza del dólar agregando los cambios bilaterales en un número individual y aplicando una ponderación para las divisas incluidas.

La ponderación aplicada para el índice general es un ponderación por operación, derivada de los datos de la misma. Específicamente, es la participación de las importaciones de mercancía en las operaciones bilaterales anuales con EE.UU.

Los indicadores de divisas funcionan de manera similar. Utilizan los tipos de cambio de diferentes pares de divisas para producir una fuerza comparable, agregada de cada divisa. Los medidores simples tal vez no utilicen la ponderación, mientras que los más avanzados podrían aplicar las suyas propias. Incluso podrían combinar otros indicadores con el medidor de fuerza de la divisa, para proporcionar señales de trading.

En términos de nuestra matriz de correlaciones, los verdaderos medidores de fuerza de divisas utilizan algoritmos complejos, pero esta es muy fácil de utilizar. Incluso te permite elegir una fuerza en un periodo de tiempo determinado. Para el trading intradía, recomendamos hasta 200 barras, mientras que para el scalping, con 50 barras será suficiente.

  • Scalping: M5, 50 barras
  • Trading intradía: H1, 200 barras
  • Swing Trading semanal: H1, 500 barras o H4, 200 barras

Correlaciones Forex - Pros y contras del indicador de fuerza de divisas

Generalmente, utilizamos un medidor de fuerza FX como un indicador a corto plazo. Es útil como una guía rápida para saber qué divisas están subiendo, pero es casi como una captura de pantalla más que otra cosa.

Una ventaja del medidor de fuerza Forex es lo simple que es a la hora de entenderlo. Esto es especialmente atractivo para el trader principiante.

No necesitas ser un experto en el mercado de Forex, porque simplemente con consultar una representación gráfica sencilla podrás averiguar qué divisas están rindiendo bien y cuáles no. Pero, no obstante, también existen desventajas, ya que el indicador solo muestra una pieza de información muy específica. Por lo tanto, vale la pena considerar cómo la fortaleza y la debilidad de la divisa se ajusta a un panorama más amplio.

¿Existen razones fundamentales que apoyan el historial del medidor de la divisa? ¿Representa el medidor de divisas el historial como otros indicadores? ¿Continuará la tendencia?

Tal vez encuentres la utilidad del medidor de fuerza de divisas algo limitada. Como la mayoría de las herramientas técnicas, es más útil cuando se utiliza en conjunto con otros indicadores. Por ejemplo, probablemente desees usar un medidor de fortaleza para complementar o confirmar lo que otras señales están indicando.

Correlaciones Forex

Fuente: GBP/JPY M30 Admiral markets MT5 - 26 Agosto 2019 - 7:30 hora de la plataforma. El propósito de este gráfico es ilustrar las explicaciones y de ningún modo constituyen un consejo de trading.

La imagen anterior muestra el gráfico GBP/JPY, con un indicador del Índice de fuerza relativa (RSI) aplicado. El RSI intenta identificar cuando un instrumento se encuentra en zona de sobrecompra o sobreventa.

No obstante, existe otra ligera desventaja. La metodología detrás de los indicadores estándar es bien conocida, pero los cálculos precisos utilizados para los medidores de fuerza personalizados procedentes de fuentes desconocidas tienden a ser imprecisos.

Aún así, el medidor de fuerza de Forex puede proporcionar una guía conveniente sobre el rendimiento de cada divisa e información complementaria para poder trabajar con indicadores más en profundidad.

Cuando estés preparado para dar el salto y para operar con dinero real, puedes hacerlo con la cuenta que mejor se adapte a tus necesidades. ¡Te esperamos!

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