Lo que todos deberían saber sobre el indicador de canal Donchian

Donchian channel indicator turtles

Los fundamentos del trading son simples. Siempre aspirar a vender a un precio mayor del que has comprado. Por ello, el indicador de canal Donchian puede ayudarnos mucho en el trading.

Además, podría ser interesante para ti aprender lo simple que es entender y utilizar este indicador de trading, siendo parte de una estrategia de trading legendaria de éxito. Estamos hablando del sistema de trading Tortuga, por supuesto. Antes de profundizar más, vamos a hacer un rápido desglose del indicador del canal Donchian.

La fórmula del canal Donchian

El indicador simplemente toma una serie de periodos definidos por el usuario y calcula las bandas superiores e inferiores. Traza dos líneas en el gráfico de acuerdo con la fórmula del canal Donchian. Esta fórmula tan directa se basa en:

  1. La línea superior es el precio más alto para los últimos periodos n;
  2. La línea inferior es el menor precio para los últimos periodos n.

El valor por defecto para n se establece como 20 en MetaTrader 4, aunque lo puedes establecer en el valor que prefieras. Sin embargo, algunas versiones del indicador de canal Donchian también trazan un tercera línea.

Esta línea central es simplemente la media de los valores superior e inferior – denominada la línea central = ( n-máximo del periodo + n-mínimo del periodo) /2

¿Cómo funciona el indicador Donchian?

Los canales Donchian fueron inventados por el trader Richard Donchian, uno de los pioneros del análisis técnico. El canal Donchian traza dos líneas en el gráfico:

  1. Una línea es la más alta en un periodo establecido;
  2. La otra línea es la más baja sobre un periodo establecido.

Tú, como trader, debes decidir el periodo de tiempo en cuestión, a través del número de periodos utilizados por defecto, aunque el sistema clásico Donchian utilizado es de 20 días.

Admiral Donchian Indicator, Admiral Markets MT4SE Platform

Fuente: Indicador Donchian Admiral, Admiral Markets, Plataforma MT4SE


Instalación del indicador del canal Donchian en MT4

Aunque el canal Donchian es un indicador muy conocido, no es uno de los indicadores estándar incluido en MetaTrader 4. Si deseas utilizar el canal Donchian en MT4, necesitarás descargártelo como un indicador personalizado. La razón de ello es que muchos indicadores de canales Donchian en el mercado MT4 podrían no ser exactos y otros podrían ralentizar la plataforma. Una de las ventajas clave de MetaTrader 4 es la accesibilidad de su idioma de programación. La base de usuarios de MT4 es muy amplia, active e incluya una enorme variedad de indicadores personalizados. Pero esto también puede ser una desventaja ya que significa que hay más de un indicador de canal Donchian disponible para su descarga y podría estar codificado de un modo totalmente erróneo.

Si deseas mejorar más tu experiencia bursátil gratuitamente, descarga el plugin personalizado MetaTrader Supreme Edition que incluye un indicador de canal Donchian codificado completa y profesionalmente.

Download MT4 Supreme Edition


Descargar e instalar el indicador Donchian en MT4

Descargar el indicador de canal Donchian es fácil. Primero, encuentra el archivo del canal Donchian que deseas en la comunidad MetaTrader, hacienda clic en la pestaña Ayuda en MT4, después haz clic en MQL4, comunidad. Una vez que lo hayas descargado, encuentra la ubicación del archivo en tu ordenador y cópialo a tu portapeles.

Ahora, entra en MT4 y cronológicamente:

  1. Selecciona "Archivo"
  2. Haz clic en "Abrir la carpeta de datos"
  3. Abre la carpeta MQL4
  4. Abre la carpeta "Indicadores"
  5. Pega el indicador descargado desde el portapapeles.

Cuando reinicies MT4, verás el indicador del canal de Donchian enumerado en el navegador. Ahora ya podemos profundizar más en el indicador.

Admiral Markets MT4 Platform, Navigator Window


Utilizar el indicador del canal Donchian en MT4

Estrategia de trading Tortuga

¿Quiénes fueron las tortugas y cuál fue la estrategia que les hizo ganar millones de dólares?

Dos expertos de Wall Street convirtieron en una ocasión a un grupo de novatos en traders de millones de dólares. Y si eso no era suficiente, lo hicieron en tan solo unas semanas. Este grupo de traders eran conocidos como los Tortugas. Si no conoces todavía la historia, léela a continuación:

A mediados de los 80, un conocido trader de materias primas, Richard Dennis, hizo una apuesta con su amigo Bill Eckhardt. La cuestión clave de la discusión es si se nace o se aprende – es decir, los grandes traders nacen así o se convierten en ello a través de la formación.

La apuesta se puso seria.

Lo suficientemente seria como que Dennis puso anuncios en el Wall Street Journal y el New York Times buscando personas que quisieran formar parte de este gran experimento. Después de un periodo inicial de formación de tan solo dos semanas en los métodos de Dennis, los dejaron a su suerte con dinero real. Después de un mes de periodo de prueba, las mejores Tortugas habían logrado aumentar el capital en $1 millón de USD disponibles para operar.

Y si eso es de locos… espera porque todavía hay más.

La Tortuga de mayor éxito fue un trader de 19 años al que se le proporcionaron $2 millones de USD, que convirtió en más de $30 millones de USD de beneficio. Al parecer, las normas de trading que utilizaron además eran bastante simples.

En esencia, utilizaban lo que se conoce como el sistema de tendencias Donchian. Y, sí, como te habrás imaginado, el centro de este sistema es el indicador del canal de Donchian.

Las Tortugas utilizaban dos variantes de ruptura, o "sistemas". El primer sistema (Sistema Uno), utilizaba una ruptura por entrada del precio a 20 días. Sin embargo, la entrada se filtraba por una norma que estaba diseñada para aumentar las posibilidades de captar una tendencia grande, que determinaba que una señal de trading debe ignorarse si la última señal fue rentable.

Pero este filtro tiene un problema incorporado. ¿Qué ocurre si las Tortugas se saltan la ruptura de entrada y ésta era realmente la mejor entrada posible? ¿Qué ocurre si este era el principio de una gran tendencia rentable que se extendía arriba y abajo de manera enorme?

Si las Tortugas se saltaban el Sistema Uno de ruptura de 20 días y el mercado seguía con su tendencia, necesitaban utilizar algo para volver al mercado. Aquí es donde entra el Sistema Dos de 55 días. El Sistema Dos de ruptura actuaba como un seguro anticaídas. Así es como las Tortugas se mantuvieron sin perder las grandes tendencias que se filtraban.

La estrategia para utilizar el Sistema Dos es mucho más simple:

Compra una ruptura de 55 días si no estás ya en el mercado y vende la ruptura de 55 días si no estás en el mercado.

La estrategia utilizada en el Sistema Uno es ligeramente diferente. Comprar una ruptura a 20 días si la última señal S1 fue una pérdida mientras que vas en corto en la ruptura a 20 días si la última señal S1 fue una pérdida.

Las Tortugas calcularon el stop-loss para todas las operaciones utilizando el rango medio verdadero de los últimos 30 días, un valor que denominaron N. El stop loss inicial fue siempre ATR(30) *2, o, en otras palabras, dos unidades volátiles.

Además, las Tortugas lograron convertir sus beneficios en operaciones ganadoras para maximizar todavía más sus ganancias, lo que se conoció comúnmente como piramizar. Podían piramizar un máximo de cuatro operaciones separadas cada una de ellas por una volatilidad de ½.


La estrategia de salida

Los Tortugas generalmente salen de sus operaciones utilizando rupturas en la dirección opuesta, lo que les permite realizar tendencias muy largas. La estrategia de salida utilizada en el Sistema Dos es la siguiente:

  1. Salir de posiciones largas si / cuando el precio llega a mínimo de 20 días;
  2. Cerrar las posiciones cortas si / cuando el precio llega a máximo de 20 días.

La estrategia de salida utilizando el Sistema Uno posee una metodología diferente:

  1. Cerrar posiciones largas si / cuando el precio llega a mínimo de 10 días;
  2. Cerrar posiciones en corto si / cuando el precio toca máximo en 10 días.

La gestión de capital con la estrategia Tortuga.

Los Tortuga utilizaban el 2% de riesgo inicial para todas sus operaciones. Sin embargo, la creación de una pirámide ligeramente agresiva con cada vez más unidades era su desventaja. Si no se materializaba una gran tendencia, las pequeñas pérdidas de las rupturas falsas impactarían más rápido en el capital limitado de las Tortugas.

¿Cómo enseñó Eckhardt a los Tortuga a manejar las pérdidas y proteger su capital? Recortaron los tamaños de sus unidades radicalmente. Cuando los mercados cambiaban de trayectoria, este comportamiento preventivo de reducir unidades aumentaba la probabilidad de una recuperación más rápida, volviendo a lograr grandes ganancias de nuevo.

Las normas en aquel momento eran muy simples. Por cada 10% en la caída de una cuenta, los Tortuga recortaban el riesgo de su trading en un 20%. Esto, por supuesto, se aplica sólo a grandes números. El riesgo de la unidad podía descender en un 80% con una caída de un 40%.


El ejemplo de la estrategia de trading de los Tortuga

GBP/USD Daily Chart, Admiral Markets MT4SE Platform, Mar 2016-Aug 2017

Fuente: GBP/USD Gráfico diario, Admiral Markets MT4SE Platform, Mar 2016-Aug 2017


En la parte superior, puedes observar un gráfico diario GBP/USD en MT4, con un indicador personalizado de canal Donchian aplicado varias veces. Para establecer el gráfico del sistema Tortuga, aplica el indicador del canal de Donchian de Admiral Markets tres veces. Utilizamos las normas de trading Tortuga con esta configuración. Puedes cambiar los colores y el ancho de las líneas a tu gusto.

Custom Indicator - Admiral Donchain MT4SE Platform

Source: Admiral Donchian Indicator, Admiral Markets MT4SE Platform

Admiral Donchian Indicator, Admiral Markets MT4SE Platform Inputs

Fuente: Admiral Donchian Indicator, Admiral Markets MT4SE Platform

Admiral Donchian Indicator, Admiral Markets MT4SE Platform 10 bars

Fuente: Admiral Donchian Indicator, Admiral Markets MT4SE Platform


¿Has observado cómo el precio rompe por encima y por debajo de los canales Donchian en varios sitios?

Como ya hemos explicado antes, los canales Donchian muestran el mayor máximo y el menor mínimo en un periodo de tiempo específico. Cuando el precio rompe a través de los canales, estamos viendo nuevos máximos o nuevas mínimos ya establecidos. Este es un indicador de un posible inicio de una nueva tendencia.

Para el trading de Tortuga en MT4 utilizamos las reglas siguientes:

Establece un gráfico diario. Espera que el precio exceda el precio máximo o mínimo de los últimos 20 periodos (Canal Donchian 20). Abre una posición en largo o en corto según la ruptura. Las flechas muestran las posibles entradas.

GBP/USD Daily Chart, Admiral Markets MT4SE Platform, Mar 2016-Aug 2017

Fuente: GBP/USD Daily Chart, Admiral Markets MT4SE Platform, Mar 2016-Aug 2017

Si la última barra de ruptura de 20 días tuvo como resultado una operación rentable, la nueva ruptura se ignorará. Si ignoras la ruptura de 20 días podrías estar en riesgo de perder una gran tendencia, en caso de que el precio continuará moviéndose en la dirección de la ruptura. Es aquí cuando el Sistema Dos mencionado anteriormente se vuelve útil. Si el precio excede el máximo / mínimo de 55 días, abre una posición corta / larga dependiendo de la dirección de la ruptura respectivamente. En el caso de que no hayas abierto una operación en la ruptura de 20, cada ruptura de 25 que se asuma, sea o no la anterior, será ganadora.

GBP/JPY Daily Chart, Admiral Markets MT4SE Platform, May 2016-Sep 2017 55

Fuente: GBP/JPY Daily Chart, Admiral Markets MT4SE Platform, May 2016-Sep 2017

Utilizar la MT4SE para mejorar el indicador de canal Tortuga

Con el fin de utilizar la gestión de capital adecuada descrita en el principio del artículo, los traders pueden agregar algunos indicadores adicionales:

  1. El ATR (Rango medio verdadero), establecido en un periodo de 20.
  2. Indicador Admiral Pivot basado en la estrategia Pivot Points.

El ATR (20) se utiliza para la estrategia de salida. Ten en cuenta que las salidas pueden estar lejos del precio de entrada, por lo que el stop-loss inicial se coloca a 2 x ATR 20 en ambos sistemas.

Por ejemplo, si el ATR es de 101 pips, el stop-loss inicial se colocará a 202 pips desde el precio de entrada, y después se actualizará manualmente una vez que la barra 10-20 días máximo / mínimo es menor o mayor que el stop inicial.

El indicador Admiral Pivot puede configurarse para el mes si estás operando en un periodo diario y puede ayudar con las salidas. Admiral Pivot utiliza información estándar de precios, como las máximos, mínimos y cierres, y lo utiliza para proteger los posibles niveles de resistencia y soporte, pero además permitiéndote personalizar los diferentes marcos de tiempo utilizados para el cálculo.

GBP/JPY Daily Chart, Admiral Markets MT4SE Platform, Aug 2016-Sep 2017

Fuente: GBP/JPY Daily Chart, Admiral Markets MT4SE Platform, Aug 2016-Sep 2017


Ten en cuenta que Admiral Donchian también está disponible en la plataforma de trading MT5SE .


Fuente: USD/JPY Daily Chart, Admiral Markets MT5SE Platform, Sep 2017


Últimos comentarios sobre los canales Donchian

Ahora ya sabemos que el indicador de canal Donchian es un indicador simple y efectivo que traza la mayor máximo y el menor mínimo en un periodo de tiempo determinado. Es útil para identificar las rupturas de los precios y se utiliza en algunos sistemas de seguimiento de tendencias.

El indicador del canal de Donchian está disponible en numerosas versiones de MT4 y produce señales falsas que pueden ser minimizadas con filtros. Los mercados han cambiado mucho durante años, por lo que incluso la estrategia de Tortuga necesita algunas modificaciones serias. Además, los canales Dochian se pueden utilizar de muchos modos, por tanto, no dudes en experimentar en una cuenta demo gratis sin riesgo antes de abrir una cuenta real con mayor riesgo y mayor recompensa

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