Admiral Markets Group consta de las siguientes empresas:

Admiral Markets Pty Ltd

Regulada por la Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
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Admiral Markets Cyprus Ltd

Regulada por la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
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Nota: si cierras esta ventana sin elegir una empresa, te comprometes a continuar según la regulación del FCA del Reino Unido.
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Regulador fca

Lo que todos deberían saber sobre el indicador de canal Donchian

Los fundamentos del trading son simples. Siempre aspirar a vender a un precio mayor del que has comprado.

Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad?

Es por esto que es interesante conocer un indicador técnico que es fácil de entender y usar y que puede ayudarnos mucho en el trading. Estamos hablando del indicador de canal de Donchian.

Donchian channel indicator turtles

Además, podría ser interesante para ti aprender lo simple que es entender y utilizar este indicador de trading, siendo parte de una estrategia de trading legendaria de éxito.

Estamos hablando del sistema de trading Tortuga, por supuesto. Antes de profundizar más, vamos a hacer un rápido desglose del indicador del canal Donchian.

La fórmula del canal Donchian

El indicador simplemente toma una serie de periodos definidos por el usuario y calcula las bandas superiores e inferiores. Traza dos líneas en el gráfico de acuerdo con la fórmula del canal Donchian. Esta fórmula tan directa se basa en:

  1. La línea superior es el precio más alto para los últimos periodos n;
  2. La línea inferior es el menor precio para los últimos periodos n.

El valor por defecto para n se establece como 20 en MetaTrader 4, aunque lo puedes establecer en el valor que prefieras. Además, algunas versiones del indicador de canal Donchian también trazan un tercera línea.

Esta línea es simplemente la media de los valores superior e inferior – denominada la línea central = ( n-máximo del periodo + n-mínimo del periodo) /2

¿Cómo funciona el indicador Donchian?

Los canales Donchian fueron inventados por el trader Richard Donchian, uno de los pioneros del análisis técnico.

El canal Donchian traza dos líneas en el gráfico:

  1. Una línea es la más alta en un periodo establecido;
  2. La otra línea es la más baja sobre un periodo establecido.

Tú, como trader, debes decidir el periodo de tiempo en cuestión, a través del número de periodos utilizados por defecto, aunque el sistema clásico Donchian utilizado es de 20 días.

¿Por qué son importantes estas dos líneas?

Los sistemas de tendencia siguen períodos en los que se rompen los niveles de soporte y resistencia.

A menudo, cuando el mercado de divisas se aproxima a un nivel de soporte o resistencia, hay más posibilidades de que este mercado se gire.

Sin embargo, de vez en cuando, los precios cruzan el nivel de soporte o resistencia en cuestión y continúan su curso en esta dirección. Cuando el mercado de divisas establece nuevos máximos y mínimos, esto puede indicar un movimiento de tendencia en curso.

¡Y aquí es donde queremos llegar! El canal de Donchian nos permite ver estos eventos fácilmente en un gráfico de trading de cotizaciones de precios que van por encima o por debajo de los dos límites del Donchian Forex Channel.

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Super Trader

Instalación del indicador del canal Donchian en MT4

Aunque el canal Donchian es un indicador muy conocido, no es uno de los indicadores estándar incluido en MetaTrader 4. Por lo tanto, si deseas utilizar el canal Donchian en MT4, necesitarás descargártelo como un indicador personalizado.

La razón de ello es que muchos indicadores de canales Donchian en el mercado MT4 podrían no ser exactos y otros podrían ralentizar la plataforma.

Una de las ventajas clave de MetaTrader 4 es la accesibilidad de su idioma de programación. La base de usuarios de MT4 es muy amplia, activa e incluye una enorme variedad de indicadores personalizados.

Pero esto también puede ser una desventaja, ya que significa que hay más de un indicador de canal Donchian disponible para su descarga y podría estar codificado de un modo totalmente erróneo.

Si deseas mejorar más tu experiencia bursátil gratuitamente, descarga el plugin personalizado MetaTrader Supreme Edition que incluye un indicador de canal Donchian codificado completa y profesionalmente.

Descargar e instalar el indicador Donchian en MT4

Descargar el indicador de canal Donchian es fácil. Primero, descarga el archivo del canal Donchian que deseas en la comunidad MetaTrader haciendo clic en la pestaña Ayuda en MT4, después haz clic en MQL4. community.

Una vez que lo hayas descargado, encuentra la ubicación del archivo en tu ordenador y cópialo.

El Canal de Donchian también está disponible para Metatrader 5 y la instalación es la misma que en MT4

Ahora, entra en la MetaTrader 4 y sigue las instrucciones:

  1. Selecciona "Archivo"
  2. Haz clic en "Abrir la carpeta de datos"
  3. Abre la carpeta MQL4
  4. Abre la carpeta "Indicadores"
  5. Pega el indicador descargado previamente.

Cuando reinicies la MetaTrader 4 verás que aparece el indicador del canal de Donchian en una lista en el navegador. Ahora ya podemos profundizar más en el indicador.

Utilizar el indicador del canal Donchian en MT4

Estrategia de trading Tortuga

¿Quiénes fueron las tortugas y cuál fue la estrategia que les hizo ganar millones de dólares?

Dos gurús de Wall Street convirtieron en una ocasión a un grupo de traders principiantes en traders de multimillonarios. Y por si eso no fuera suficiente, lo hicieron en tan solo unas semanas.

Este grupo de traders eran conocidos como los Tortugas. Si no conoces todavía la historia sigue leyendo:

A mediados de los 80, un conocido trader de materias primas, Richard Dennis, hizo una apuesta con su amigo Bill Eckhardt. La cuestión clave de la discusión es si se nace o se aprende – es decir, los grandes traders nacen así o se convierten en ello a través de la formación.

La apuesta se puso seria.

Lo suficientemente seria como que Dennis puso anuncios en el Wall Street Journal y el New York Times buscando personas que quisieran formar parte de este gran experimento.

Después de un periodo inicial de formación de tan solo dos semanas siguiendo los métodos de Dennis, los dejaron a su suerte con dinero real. Después de un mes de periodo de prueba, las mejores Tortugas habían logrado aumentar el capital en 1 millón de dólares disponibles para operar.

Y si eso es de locos… espera porque todavía hay más.

La Tortuga de mayor éxito fue un trader de 19 años al que se le proporcionaron 2 millones de dólares, y con los que obtuvo más de 30 millones de dólares de beneficio. Al parecer, las normas de trading que utilizaron además eran bastante simples.

En esencia, utilizaban lo que se conoce como el sistema de tendencias Donchian. Y, sí, como te habrás imaginado, el centro de este sistema es el indicador del canal de Donchian.

Básicamente, la idea es que si el precio se dirige claramente en una dirección, puede llevar a una tendencia mayor. Los sistemas de trading de ruptura del Canal Donchian producen una señal cuando el mercado se mueve por debajo o por encima de ciertos rangos.

Descubre esto y mucho más en nuestros webinarios online gratuitos:

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Las Tortugas utilizaban dos variantes de ruptura, o "sistemas".

  • Sistema Uno

El primer sistema utilizaba el canal de Donchian con una configuración de 20 períodos. El precio debía romper ese canal.

Sin embargo, la entrada se filtraba por una norma que estaba diseñada para aumentar las posibilidades de captar una tendencia grande. Esta norma determinaba que una señal de trading debe ignorarse si la última señal fue rentable.

Pero este filtro tiene un problema incorporado:

  • ¿Qué ocurre si las Tortugas se saltan la ruptura de entrada y ésta era realmente la mejor entrada posible?
  • ¿Qué ocurre si este era el principio de una gran tendencia rentable que se extendía arriba y abajo de manera enorme?

Si las Tortugas se saltaban el Sistema Uno de ruptura de 20 días y el mercado seguía con su tendencia, necesitaban utilizar algo para volver al mercado.

Aquí es donde entra el Sistema Dos de 55 días. El Sistema Dos de ruptura actuaba como un seguro anticaídas. Así es como las Tortugas se mantuvieron sin perder las grandes tendencias que se filtraban.

  • Sistema Dos

La estrategia para utilizar el Sistema Dos es mucho más simple:

Comprar cuando se produzca una ruptura con la línea superior de 55 días si no estás ya en el mercado y vender en la ruptura de la línea inferior de 55 días si no estás en el mercado.

La estrategia utilizada en el Sistema Uno es ligeramente diferente. Comprar una ruptura a 20 días si la última señal S1 fue una pérdida mientras que vas en corto en la ruptura a 20 días si la última señal S1 fue una pérdida.

Las Tortugas calcularon el stop-loss para todas las operaciones utilizando el rango medio verdadero (ATR) de los últimos 30 días, un valor que denominaron N. El stop loss inicial fue siempre ATR(30) *2, o, en otras palabras, dos unidades volátiles.

Además, las Tortugas lograron convertir sus beneficios en operaciones ganadoras para maximizar todavía más sus ganancias, lo que se conoció comúnmente como piramizar.

Podían piramizar un máximo de cuatro operaciones separadas cada una de ellas por una volatilidad de ½.

De todos modos, hay que ser consciente de que las estrategias de trading no son infalibles. Operar en los mercados financieros conlleva riesgos.

La estrategia de salida Canal Donchian

Los Tortugas generalmente salen de sus operaciones utilizando rupturas en la dirección opuesta, lo que les permite realizar tendencias muy largas. La estrategia de salida utilizada en el Sistema Dos es la siguiente:

  1. Salir de posiciones largas si / cuando el precio llega a mínimo de 20 días;
  2. Cerrar las posiciones cortas si / cuando el precio llega a máximo de 20 días.

La estrategia de salida utilizando el Sistema Uno posee una metodología diferente:

  1. Cerrar posiciones largas si / cuando el precio llega a mínimo de 10 días;
  2. Cerrar posiciones en corto si / cuando el precio toca máximo en 10 días.

Canal Donchian - Gestión de capital en estrategia Tortuga.

Los Tortuga utilizaban el 2 % de riesgo inicial para todas sus operaciones. Sin embargo tenían una desventaja: la creación de una pirámide ligeramente agresiva con cada vez más volumen en las operaciones.

Si no se materializaba una gran tendencia, las pequeñas pérdidas de las rupturas falsas impactarían más rápido en el capital limitado de las Tortugas.

¿Cómo enseñó Eckhardt a los Tortuga a manejar las pérdidas y proteger su capital? Disminuyeron el tamaño del volumen de sus operaciones.

Cuando los mercados cambiaban de trayectoria, este comportamiento preventivo de reducir el volumen aumentaba la probabilidad de una recuperación más rápida, volviendo a lograr grandes ganancias de nuevo.

Las normas en aquel momento eran muy simples. Por cada 10 % en la caída de una cuenta, los Tortuga recortaban el riesgo de su trading en un 20 %. Esto, por supuesto, se aplica sólo a grandes números. El riesgo de la unidad podía descender en un 80% con una caída de un 40%.

El ejemplo de la estrategia de trading de los Tortuga

Fuente: DAX 30 Gráfico diario, Admiral Markets MT5 Supreme Edition, 27 de agosto 2018 - 16 de abril 2019. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

En la parte superior, puedes observar un gráfico diario del DAX 30 en MetaTrader 5, con un indicador personalizado de canal Donchian aplicado varias veces.

Para establecer el gráfico del sistema Tortuga, aplica el indicador del canal de Donchian de Admiral Markets tres veces. Utilizamos las normas de trading Tortuga con esta configuración.

Puedes cambiar los colores y el ancho de las líneas a tu gusto.

Fuente: Indicador Admiral Donchian, Admiral Markets MT5SE

Fuente: Indicador Admiral Donchian, Admiral Markets MT5SE

Fuente: Indicador Admiral Donchian, Admiral Markets MT5SE

¿Has observado cómo el precio rompe por encima y por debajo de los canales Donchian en varios sitios?

Como ya hemos explicado antes, los canales Donchian muestran el mayor máximo y el mínimo más bajo en un periodo de tiempo específico.

Cuando el precio rompe a través de los canales, estamos viendo nuevos máximos o nuevas mínimos ya establecidos. Este es un indicador de un posible inicio de una nueva tendencia.

Para el trading de Tortuga en MT4 utilizamos las reglas siguientes:

  • Establecer un gráfico diario
  • Esperar que el precio exceda el precio máximo o mínimo de los últimos 20 períodos (Canal Donchian 20)
  • Abrir una posición en largo o en corto según la ruptura. Las flechas muestran las posibles entradas.

GBP/USD Daily Chart, Admiral Markets MT4SE Platform, Mar 2016-Aug 2017

Fuente: GBP/USD Daily Chart, Admiral Markets MT4SE Platform, Mar 2016-Aug 2017. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

Si la última barra de ruptura de 20 días tuvo como resultado una operación rentable, la nueva ruptura se ignorará.

Si ignoras la ruptura de 20 días podrías estar en riesgo de perder una gran tendencia, en caso de que el precio continuará moviéndose en la dirección de la ruptura. Es aquí cuando el Sistema Dos mencionado anteriormente se vuelve útil.

Si el precio excede el máximo / mínimo de 55 días, abre una posición corta / larga dependiendo de la dirección de la ruptura respectivamente.

GBP/JPY Daily Chart, Admiral Markets MT4SE Platform, May 2016-Sep 2017 55

Fuente: GBP/JPY Daily Chart, Admiral Markets MT4SE Platform, May 2016-Sep 2017. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

Utilizar la MT4SE para mejorar el indicador de canal Tortuga

Con el fin de utilizar la gestión de capital adecuada descrita en el principio del artículo, los traders pueden añadir algunos indicadores adicionales:

  1. El ATR (Rango medio verdadero), establecido en un periodo de 20.
  2. Indicador Admiral Pivot basado en la estrategia Pivot Points.

El ATR (20) se utiliza para la estrategia de salida. Ten en cuenta que las salidas pueden estar lejos del precio de entrada, por lo que el stop-loss inicial se coloca a 2 x ATR 20 en ambos sistemas.

Por ejemplo, si el ATR es de 101 pips, el stop-loss inicial se colocará a 202 pips desde el precio de entrada, y después se actualizará manualmente una vez que la línea 10-20 días del máximo / mínimo es menor o mayor que el stop inicial.

El indicador Admiral Pivot puede configurarse en modo mensual si estás operando en un periodo diario y puede ayudar con las salidas.

Admiral Pivot utiliza información estándar de precios, como las máximos, mínimos y cierres, y lo utiliza para proteger los posibles niveles de resistencia y soporte, pero además permitiéndote personalizar los diferentes marcos de tiempo utilizados para el cálculo.

GBP/JPY Daily Chart, Admiral Markets MT4SE Platform, Aug 2016-Sep 2017

Fuente: GBP/JPY Daily Chart, Admiral Markets MT4SE Platform, Aug 2016-Sep 2017. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

Además, Admiral Donchian también está disponible en la plataforma de trading MT5SE.

Estrategia Canal Donchian con medias móviles

indicador de canal donchian mt4

Fuente: EURUSD gráfico diario, Admiral Markets MT4SE Platform, 2 de junio 2016 - 19 de agosto 2016. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

En el gráfico anterior se puede ver el gráfico diario del euro dólar (EURUSD), con el canal Donchian de los últimos 20 períodos y dos medias móviles (MM).

Las dos medias móviles actúan como un filtro de tendencia porque el problema con todos los sistemas de tendencias es la presencia de señales falsas.

Debes saber que una estrategia de ruptura del canal de Donchian también ofrece algunas señales falsas.

El filtro ayuda a reducir estas señales falsas al permitir sólo operaciones que están en la dirección de la tendencia indicada por las medias móviles.

La línea verde de puntos es una MM de 25 días, mientras que la línea blanca de puntos es una MM de 350 días.

  • Cuando la MM de 25 está por encima de la MM de 350, la tendencia es alcista, por lo que la mejor recomendación es ignorar las señales bajistas que nos proporcione el canal de Donchian.
  • Cuando la MM de 25 está por debajo de la MM de 350, la tendencia es bajista, por lo que debes ignorar las señales alcistas del canal Donchian.

Últimos comentarios sobre los canales Donchian

Ahora ya sabemos que el indicador de canal Donchian es un indicador simple y efectivo que traza la mayor máximo y el menor mínimo en un periodo de tiempo determinado. Es útil para :

  • Identificar las rupturas de los precios
  • Seguir la tendencia

El indicador del canal de Donchian está disponible en muchas versiones para MT4 y produce señales falsas que pueden ser minimizadas con filtros.

Los mercados han cambiado mucho durante años, por lo que incluso la estrategia de Tortuga necesita algunas modificaciones serias.

Además, los canales Dochian se pueden utilizar de muchos modos, por tanto, no dudes en experimentar en una cuenta demo gratis sin riesgo antes de abrir una cuenta real con mayor riesgo y mayor recompensa

Si te ha gustado este artículo no dudes en leer también el resto de nuestros artículos para mejorar tu conocimiento general del mercado de Forex. Puedes hacerlo a tu propio ritmo.

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