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La Media Móvil Exponencial explicación, estrategias y filtración de ruido

Media Movil exponencial

Un tipo de herramienta esencial para evaluar las tendencias en los mercados es la media móvil exponencial.

Utilizamos las medias móviles trading para suavizar variaciones en los datos y analizar mejor la tendencia subyacente.

Se hace esto mirando atrás a un número reciente de datos y calculando algún tipo de media de los valores.

En este artículo vamos a presentar un tipo concreto de medias llamado Media Móvil Exponencial (EMA, por sus siglas en inglés de Exponential Moving Average).

También analizaremos una sencilla herramienta llamada el Indicador de la Media Móvil Exponencial que utiliza este método para evaluar tendencias en el mercado de divisas.

¿Qué es una Media Móvil Exponencial?

Como hemos dicho en el preámbulo, una media móvil en bolsa mira la foto reciente de los precios y calcula la media. Sin embargo, hay más de una forma de calcular la media y existen varios tipos de medias móviles trading. Entre las Medias Móviles más usadas encontramos la Media Móvil Simple (SMA por sus siglas en inglés, Simple Moving Average) que considera todos los precios de la misma manera y toma la media tal cual.

Otra manera común para asignar medias móviles en estadística consiste en asignar una ponderación diferente a cada precio, favoreciendo los precios más recientes otorgándoles mayores pesos que a los precios más antiguos. Este es el modo en que la media móvil exponencial funciona, con el peso otorgado a cada precio reduciéndose exponencialmente según se retrocede en el tiempo. Si te preguntas qué medias móviles trading utilizar, te proponemos que pruebes con esta Media Móvil Exponencial y las estrategias que ahora detallaremos.

Es bastante difícil proporcionar una definición satisfactoria de la media móvil exponencial sin entrar en las especificaciones de sus cálculos. Una definición amplia de la Media Móvil Exponencial es: una técnica suavizada alcanzada al añadir una porción del precio actual a una porción del valor de la media móvil anterior. Para desenvolverse correctamente con lo que estamos explicando debemos entrar en materia matemática. Así que empecemos sin más dilación.

medias moviles trading

Cómo calcular una Media Móvil Exponencial

Calculamos una Media Móvil Exponencial (EMA) con tiempo - t - utilizando la fórmula que detallamos a continuación:

EMAt = α x precio actual + (1- α) x EMAt-1

Donde α es una constante suavizada con un valor entre 0 y 1. EMAt-1 es la EMA para el periodo anterior. Se puede concluir de lo dicho que calcular la EMA para un punto dado en el tiempo requiere haber realizado cálculos previos para conocer los periodos previos de la EMA. Para la EMA diaria, se deduce el valor actual de la EMA del dia anterior, que a su vez se deduce del dia anterior a ese, y así sucesivamente.

En otras palabras, hay varios pasos involucrados. El primero de estos es obtener un valor inicial de la EMA para el primer periodo en nuestro análisis. También necesitamos determinar nuestra constante suavizada. Probablemente el mejor medio de ilustrar este proceso de cómo encontrar una media móvil exponencial es estudiando un ejemplo concreto.

Ejemplo de Medias Móviles Exponencial con Ejercicio Resuelto

Para mantener el ejemplo sencillo solo vamos a utilizar unos pocos datos. Calculemos una EMA de 8 periodos basándonos en unos valores de ejemplo. La tabla inferior muestra los valores involucrados en calcular la diferencia entre Media Móvil Simple y Exponencial (EMA) ambas de 8 periodos.

Dia

Precio muestra

SMA 8-días

α

EMA 8 dias

1

168




2

170




3

171




4

175




5

170




6

172




7

176




8

179




9

178

172.625

0.222222

172.625

10

186

173.875

0.222222

175.5972

11

192

175.875

0.222222

179.2423

12

183

178.5

0.222222

180.0773

13

177

179.5

0.222222

179.3935

14

172

180.375

0.222222

177.7505

15

167

180.375

0.222222

175.3615

16

177

179.25

0.222222

175.7256

17

180

179

0.222222

176.6755

Necesitamos un valor de media móvil para el Día 1 para empezar. Para esto utilizamos la Media Móvil Simple como valor inicial. Esta es la suma de los n periodos anteriores dividido entre n. En el día 9 tenemos nuestro valor inicial que es la SMA de los 8 días anteriores. Aunque el SMA sólamente se necesita para proporcionarnos un valor inicial para nuestros cálculos de la EMA , hemos incluido una columna con los valores SMA. De esta manera se puede comparar los valores de la media móvil simple frente a la exponencial.

También es necesario utilizar el factor para suavizar. Este viene determinado por el número de periodos de la EMA. Específicamente, la ecuación para el valor suavizado es:

α = 2/ (n + 1)

Otra manera de describir qué hace el método de cálculo es decir que la EMA toma valores pasados y descuenta sus pesos por el factor de (1-α) por periodo.

Podemos deducir de lo anterior que otro nombre más completo para el método sería "modelo de la media móvil exponencial promediada".

El pronóstico de la media móvil exponencial es un método de modelado de series temporales ampliamente utilizado porque funciona bien en un amplio rango de condiciones siendo muy fácil de calcular. Es común para los directivos en empresas tomar decisiones basándose en proyecciones de métricas sobre el futuro negocio esperado. Tales proyecciones provienen habitualmente de método de medias móviles. Un ejemplo de pronóstico de media móvil puede incluir analizar datos previos de ventas exponencialmente suavizados para hacer proyecciones de futuras ventas.

De un modo similar, los traders utilizan EMAs para suavizar datos de precios previos con la esperanza de beneficiarse de una tendencia comenzada. Esto puede hacerse para las Medias Móviles intradia no solamente para el final de cada sesión. Si utilizamos H1, ese será cada periodo.

En nuestros cálculos anteriores, sólo retrocedimos para incluir un pequeño número de datos previos (8 periodos). Una EMA sería más precisa cuanto más se retroceda, por tanto, sería deseable incluir mayor cantidad de datos. Cualquier plataforma decente calculará el algoritmo de la media móvil exponencial para ti, por lo que no deberás preocuparte de la dificultad de los cálculo. Tampoco deberás calcular las medias móviles en excel. Analicemos ahora por tanto, cómo utilizar el indicador EMA en la plataforma MetaTrader 4 (MT4).

Indicador de la Media Móvil Exponencial Trading en la MetaTrader 4

El Indicador de la Media Móvil Exponencial viene incluida en la descarga de la MT4, como una de las herramientas clave incorporadas en la plataforma. Como se puede observar en la imagen inferior, el Indicador de la Media Móvil está listado como un Indicador de Tendencia en la MetaTrader 4.

medias moviles mas usadas

Fuente: MetaTrader 4 platform, November 2017

El campo Método MA define el tipo de media móvil que añadirás al gráfico. En la imagen superior, hemos elegido Exponencial. A parte de las posibilidades cosméticas, los dos ajustes EMA son Periodo y Desplazamiento. De estos, el ajuste más importante es el periodo de la media móvil exponencial. Cuanto mayor sea el periodo, más suavizado será el gráfico. Cuanto menor sea el periodo, más sensible será la línea EMA al precio. Algunos ajustes típicos EMA son periodos de 10 y 25 para curvas más rápidas y sensibles; periodos de 100 y 200 periodos para curvas más suavizadas y lentas; y periodos de 50 para una curva intermedia. Obviamente, cómo de largas sean las tendencias vendrá dictado por el marco temporal de tu gráfico.

El ajuste de Desplazamiento funciona compensando la curva EMA a largo del eje X con el número que especifiquemos. El valor por defecto es el 0 para el ajuste de desplazamiento y es un buen punto de inicio.

La imagen inferior muestra una EMA de 16 períodos en Forex añadido a un gráfico H1 (1 hora) de EUR/USD:

Media movil exponencial

Fuente: MetaTrader 4 platform, price data from Admiral Markets, hourly EUR/USD chart, 21 November 2017 to 28 November 2017

El indicador de gráfico EMA aparece como una línea verde discontinua con los ajustes elegidos. ¿Puedes ver cómo la línea del indicador medias móviles está más suavizada que la de los precios subyacentes? Seguirá el movimiento general del mercado, pero filtra eficazmente el ruido del precio, mostrándonos una indicación más clara de la tendencia predominante.

La inclinación del indicador EMA de la MT4 es lo que nos guía en la tendencia. ¿Se da cuenta cómo aparece una tendencia alcista mantenida después de que el precio cruce la línea EMA? Este es una de los aspectos clave de cómo operar con medias móviles trading - cuando el precio cruza hacia arriba proporciona una señal de trading.

Estrategia de Medias Móviles Exponencial FOREX

Un modo todavía más efectivo para leer el cruce de medias móviles consiste en utilizar una combinación doble de medias móviles exponenciales, una para el corto plazo y una para el largo plazo.

Esta estrategia de cruce de medias móviles exponenciales crea una señal de trading cuando la EMA más corta cruza la más larga. Por ejemplo, un trader de largo plazo utilizará una EMA de 25 periodos como media más corta y una EMA de 100 periodos como la línea de tendencia de largo plazo. Con esta estrategia de media móvil exponencial, el trader comprará cuando la EMA de 25 periodos cruce hacia arriba la EMA de 100 periodos y venderá cuando cruce hacia abajo.

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Utilizar la Media Móvil Exponencial con otros Indicadores

Las Medias Móviles Trading tienen más de un uso. De hecho, generalmente van a la par de otros indicadores para hacer sistemas de trading. Por ejemplo, un uso típico puede ser como filtro para una estrategia de ruptura. Consideremos un sistema de ruptura con seguimiento de tendencia con las Bandas de Bollinger y la media móvil exponencial - aquí podríamos utilizar las Bandas Bollinger para generar nuestra señales de trading. Las Bandas de Bollinger trazan en el gráfico una envoltura de volatilidad por encima y por debajo del precio. Si el precio cruza la envoltura, lo tomaremos como una señal de trading en esa dirección - pero sólo si el filtro de tendencia, que son las medias moviles de corto y largo plazo coinciden con esa dirección.

Así que para una ruptura por encima de la Banda de Bollinger superior, sería una señal de compra y necesitaríamos que la línea de EMA de corto plazo estuviera por encima de la línea EMA de largo plazo para poder seguir la señal. A la inversa, para una ruptura por debajo de la Banda de Bollinger Inferior, deberíamos vender, pero solo si la EMA de corto plazo estuviera por debajo de la EMA del largo plazo.

Existen un gran número de combinaciones posibles, incluso algunas que todavía nadie ha utilizado - por lo que cuanto mayor número de herramientas tengas a tu disposición, mayor podrá ser tu inventiva. Metatrader Supreme Edition es un plug-in para la MT4 que ofrece una enorme expansión del rango de indicadores y herramientas de trading a tu disposición. La descarga es gratuita, entonces ¿por qué no probar esta innovadora actualización?

Conclusión -¿Qué nos dice la Media Móvil Exponencial (EMA)?

Hemos visto cómo podemos suavizar los datos de precios utilizando una media móvil exponencial. No solamente ayuda este indicador a confirmar la tendencia, sino que también puede decirnos cuándo operar, tal y como hemos visto con estrategias de Medias Moviles trading en la MetaTrader 4.

Como con todas la medias móviles Forex, debes tener en cuenta que la EMA responde con un retraso porque utiliza datos pasados. El precio siempre estará moviéndose antes de que la EMA se mueva. En general, una EMA responderá más rápidamente a datos nuevos que la Media Móvil Simple (SMA).

Las características exactas de la curva están obviamente determinadas por los periodos que utilices. Un buen medio para determinar qué ajustes de la media móvil exponencial son los mejores para tu estrategia es empezar y probar con la Cuenta de Trading DEMO, porque la cuenta DEMO está libre de riesgos, te permite la libertad de trastear con los ajustes hasta que puedas encontrar el que mejor se encaje a tu estrategia.

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