¿Qué es el Arbitraje de Divisas? Cómo utilizarlo en trading y Ejemplos

Si lees nuestros artículos es probable que estés familiarizado con nuestras advertencias sobre el riesgo que conlleva el trading y también te habrás preguntado si es posible el trading sin riesgo.

¿Qué es el arbitraje financiero?

Antes de ver los detalles del arbitraje en Forex, primero hablemos del arbitraje financiero en general.

Los traders que usan esta estrategia se conocen como arbitrajistas. El arbitraje consiste en:

• Comprar en un mercado
• Vender simultáneamente un tamaño equivalente en otro mercado interrelacionado
• Aprovechar las diferencias de precios entre los dos.

Por ejemplo, algunas grandes compañías cotizan en más de una bolsa de valores. Teóricamente, ya que estamos hablando de acciones de la misma compañía, todas deberían tener paridad en sus precios. Sin embargo, en realidad, el flujo de información a todas partes del mundo no es completamente instantáneo ni los mercados negocian con la misma eficiencia.

Por lo tanto, cuando ambas bolsas de valores están abiertas, es posible que los precios difieran. La primera persona en notar la diferencia de precio podría comprar las acciones con el precio más barato mientras vende con el precio más alto.

¿Quieres saber la mejor parte? Con esto ¡puedes obtener ganancias!

Pero antes, es mejor practicar el arbitraje financiero sin arriesgar tu capital. Para ello puedes abrir una cuenta demo para simular estrategias antes de operar con una cuenta real. Puedes hacerlo de manera gratuita pinchando en el siguiente banner:

¿Qué es el arbitraje de divisas?

Los traders de Forex buscan comprar una versión más barata de una divisa al tiempo que venden una versión más cara de la misma. Una vez que restan sus costes de transacción, su ganancia es la diferencia restante entre los dos precios.

¿Cómo funciona el arbitraje?

Para comprender cómo arbitrar en Forex, primero debemos entender los conceptos básicos de los pares de divisas.

Repasemos algunos conceptos básicos rápidos. Cuando intercambias un par de divisas, en realidad tomas dos posiciones:

• Compras la primera moneda del par
• Vendes la segunda moneda del par

Un sistema de arbitraje de Forex puede operar de varias maneras diferentes, pero la esencia es la misma. Los arbitrajistas buscan explotar las diferencias de precios. Es decir, entre los tipos al contado y los futuros de divisas.

Un futuro es un acuerdo para negociar un instrumento en una fecha determinada por un precio fijo.

Arbitraje Triangular en Forex

Veamos un ejemplo de arbitraje triangular en Forex:

Ejemplo de arbitraje triangular de divisas

• EUR / USD se está negociando en 1.08835
• GBP / USD se está negociando en 1.22210

Podemos calcular un valor implícito para EUR / GBP dividiendo uno por el otro.

• 1.08835 / 1.22210 = 0.89055

Si el valor real de EUR / GBP, al que está cotizando, difiere del valor implícito por los pares principales, existe una oportunidad de arbitraje.

¿Por qué dividimos uno por el otro para calcular el valor ímplicito?

En pocas palabras, los pares de divisas se pueden tratar como fracciones con numeradores y denominadores. Dividir por GBP / USD es lo mismo que multiplicar por el inverso. Es decir:

Como su nombre lo sugiere, el arbitraje triangular en Forex consta de tres intercambios.

➨ Digamos que en nuestro ejemplo de arbitraje EUR/GBP se está negociando en 0.89125

El valor al que cotiza el EUR/GBP es más alto que nuestro valor implícito (0.89125 > 0.89055) y por ello queremos venderlo.

También necesitamos colocar dos operaciones en las dos divisas principales relacionadas para crear una posición EUR/GBP sintética. Esto compensará nuestro riesgo y, por lo tanto, asegurará las ganancias.

Debido a que la diferencia de precios es pequeña, tendremos que introducir un tamaño considerable para que valga la pena.

Para desarrollar esta idea, vamos a seguir con nuestro ejemplo anterior:

Compramos 10 lotes de EUR/USD sabiendo que cada lote equivale a 100 000 unidades de la moneda base, el euro. Cuando compramos un par de divisas, estamos comprando la primera divisa y vendiendo la segunda.

Como estamos operando a una tasa de EUR / USD de 1.08835, estamos vendiendo 1 000 000 * 1.08835 = 1 088 350 USD.

Como estamos operando a una tasa EUR/GBP de 0.89125 estamos comprando 1 000 000 x 0.89125 = 891 125 GBP.

Esto nos deja sin una exposición general a ninguno de los tres pares de divisas.

• Entonces vendemos 891 125 / 100 000 = 8,91125 lotes de GBP / USD.
• Estamos operando a una tasa de GBP / USD de 1.22210
• Por lo que estamos comprando 891 120 * 1.22210 = 1 089 038 USD.

Considera la implicación:

• Si estuvieras intercambiando monedas físicamente a estas tasas y en estas cantidades habrías obtenido 1.089.038 USD después de cambiar inicialmente 1.088.350 USD por EUR. Entonces tu ganancia sería: 1.089.038 – 1.088.350 = 688 dólares.

Como puedes ver, la ganancia es pequeña en relación al volumen de la transacción. También debes tener en cuenta que no hemos considerado los spreads entre la oferta y la demanda ni otros costes de transacción. 

Hasta el momento, con nuestro ejemplo has obtenido beneficios con esta operación, pero todavía tienes que deshacer tus posiciones. Ten en cuenta que los ajustes de swap diarios erosionan con rapidez las ganancias.

Para realizar este tipo de arbitraje de divisas necesitas tener una plataforma de trading. Si todavía no la tienes haz clic en la siguiente imagen, ¡su descarga es inmediata y gratuita!

Arbitraje Estadístico en trading

Si bien no es una forma de arbitraje financiero puro, el arbitraje estadístico de Forex toma un enfoque cuantitativo y busca divergencias de precios que de manera estadística es probable que se corrijan en el futuro.

Lo hace mediante la compilación de una cesta de pares de divisas de alto rendimiento y una cesta de divisas con bajo rendimiento. Esta canasta se creó con el objetivo de vender los que tienen un rendimiento excesivo y comprar los de bajo desempeño.

La suposición es que el valor relativo de una canasta frente a la otra es probable que vuelva a la media con el tiempo. Con esta suposición, establece una estrecha correlación histórica entre las dos cestas. Este es otro factor que el arbitrajista debe tener en cuenta al compilar las selecciones originales. También hay que garantizar la mayor neutralidad de mercado posible.

¿Tiene riesgo el arbitraje financiero?

El arbitraje financiero a veces se describe como sin riesgo, pero esto no es realmente cierto.

Una estrategia de arbitraje de divisas bien implementada tendrá un riesgo bastante bajo, pero la implementación es la mitad de la batalla porque el riesgo de ejecución es un problema significativo.

Primero necesitas que tus posiciones de compensación se ejecuten simultáneamente o casi simultáneamente. Esto es complicado porque el margen es pequeño. Una variación de unos pips puede que elimine tus ganancias.

Otros problemas con el arbitraje en bolsa

Los problemas surgen con el volumen de personas que usan la estrategia. El arbitraje se basa en las diferencias de precios y esas diferencias se ven afectadas por las acciones de los arbitristas.

• Los instrumentos caros se reducirán en precio vendiendo.
• Los precios bajos se verán empujados por la compra.

En consecuencia, la diferencia de precios entre los dos se reducirá. Con el tiempo, esta diferencia desaparecerá o se volverá tan pequeña que el arbitraje ya no será rentable.

El hecho de que el mercado de divisas tenga un gran número de participantes es un gran beneficio, pero esto también significa que las disparidades de los precios se descubrirán y explotarán rápidamente.

Como resultado, el jugador más rápido gana en el juego de arbitraje de Forex.

El mejor software de Arbitraje Forex

Los traders, por tanto, requieren un sofisticado software de arbitraje financiero que pueda detectar las diferencias de manera instantánea y, en consecuencia, calcular oportunidades de arbitraje.

Nos vamos a centrar en tres tipos de programas que se utilizan para hacer arbitraje en el trading. Son los siguientes:

• Programas de software de trading automático
• Copy Trading
• Programas de alerta

Software automático de arbitraje financiero

El primer tipo de programa utilizado en el trading con arbitraje es un software de trading automático.

Este tipo de software de arbitraje se carga directamente en MetaTrader. Siempre que el software indique una oportunidad de arbitraje, iniciará de inmediato las operaciones necesarias en nombre del trader.

Los programas de este tipo están diseñados para superar uno de los principales desafíos/tareas del arbitraje de trading: la ejecución precisa y oportuna que es necesaria para aprovechar las oportunidades de trading que existen durante solo unos pocos segundos.

Como mencionamos anteriormente, el software automático de trading de divisas funciona sin la presencia constante de un trader. Este software escanea el mercado para operaciones de divisas rentables, utilizando parámetros preestablecidos y parámetros programados en el sistema por el usuario del software.

Programas de alerta de arbitraje de divisas

Los traders que no están interesados en que las operaciones se ejecuten de forma automática, y que prefieren tomar todas las decisiones finales, pueden usar un sistema de alertas de trading en su lugar.

Al igual que el software automático de trading con arbitraje, este tipo de software escanea de forma permanente varios mercados, instrumentos o intermediarios para oportunidades de arbitraje. Cuando identifique esa oportunidad, en lugar de realizar el cambio de forma automática, alertará al trader sobre la oportunidad, y luego éste decidirá si coloca la orden. Esto puede resultar muy útil en el arbitraje financiero, ya que es imprescindible identificar oportunidades con velocidad.

Las alertas son notificaciones que recibes si ocurre algo con respecto a tu operación.

Los traders pueden programar alarmas basadas en reglas que provocan cualquier cantidad de acciones. Este software notifica al trader sobre los eventos, pero también ejecuta acciones de trading como colocar algunas órdenes nuevas y cerrar posiciones existentes concretas. Además, este software puede enviar actualizaciones a los seguidores a través de SMS, Twitter o correo electrónico.

Cómo hacer Arbitraje en Forex- Conclusión

Todos los sistemas de trading están sujetos al riesgo de que la rentabilidad se erosione con el tiempo. A medida que más y más traders van persiguiendo la misma estrategia, las oportunidades disminuyen. El arbitraje financiero no es diferente.

La feroz competencia en el mercado Forex significa que las oportunidades de arbitraje financiero son limitadas. Sin embargo, es probable que la teoría te resulte útil para explorar estrategias relacionadas y otras posibilidades de trading.

Esperamos haberte brindado información útil para que sepas qué tipos de software de arbitraje hay disponibles. Ten cuidado con el software que elijas, que no sea una estafa sino que te ofrezca el servicio que buscas en tu estrategia de arbitraje Forex.

Como siempre te aconsejamos que practiques todo lo aprendido, y una vez que estés seguro des el paso a la cuenta real:

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