Las Bandas de Bollinger® - Bollinger Bands (BB)

bollinger

Desarrolladas por John Bollinger, las Bandas de Bollinger®, o Bollinger Bands en inglés, miden la volatilidad del mercado y proporcionan una gran cantidad de información muy útil:

  • Continuidad de tendencia o giro;
  • Periodos de consolidación de mercados;
  • Periodos de inminentes rupturas de amplia volatilidad
  • Posibles máximos o mínimos de mercado y objetivos de precio potencial.

¿Qué son las Bandas de Bollinger? Las Bandas de Bollinger®, erróneamente llamadas barras de Bollinger, consisten en tres bandas, que se mueven centradas en torno a una media móvil simple en inglés Simple Moving Average (SMA) con un valor por defecto de 20, donde el 85% del tiempo, el precio se mantiene dentro de los siguientes límites:

  • Banda inferior – SMA menos dos desviaciones estandard;
  • Banda superior– SMA más dos desviaciones estandard.

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Las Bandas de Bollinger intradía contienen un ajuste por defecto en Forex como (20,2), en los que los ajustes serán utilizados en los diagramas.

Según aumenta la volatilidad de mercado, las bandas se ampliarán desde el medio de la SMA. A la inversa, según el precio del mercado sea menos volátil, las bandas se estrecharán.

Cuando se utilizan bandas de trading, lo que nos interesa es el momento en que la acción del precio se acerca a los límites de las bandas. Para un trader de análisis técnico, operar cerca de la capa exterior de una banda Bollinger da un elemento de confianza de que hay resistencia (límite superior) o soporte (límite inferior). Sin embargo, esto por sí mismo no da señales relevantes de compra o venta, simplemente determina si los precios están altos o bajos en relación con la base.

Con esta información, un trader puede entrar en una operación de compra o venta utilizando indicadores para confirmar el precio de su acción. Las bandas de trading son líneas establecidas alrededor del precio para formar lo que se llama una envoltura. Recuerda, la acción de precios cerca de los límites de tal envoltura es lo que nos interesa. Tienen por defecto las Bandas de Bollinger una formula que consiste en:

  1. Una media movil de N-periodos (MA);
  2. Una banda superior en K periodos y una desviación estándar de N-periodos por encima de la media móvil (MA + Kσ)
  3. Una banda inferior a K veces y una desviación estándar de N-periodos por debajo de la media móvil (MA + Kσ)

Las Bandas de Bollinger intradia se pueden aplicar a casi cualquier mercado o valor. Para todos los mercados y emisiones, se utilizaría un periodo de cálculo de 20 días como punto de inicio y solo me nos apartaríamos de ello cuando las circunstancias nos obligasen. Según se alarga el número de períodos involucrados, se debe incrementar el número de desviaciones estándares utilizadas. Para 50 periodos, dos desviaciones estándares y media es una buena selección, mientras que para 10 períodos una desviación estándar y media también funcionaría bien.

bandas de bollinger

Podemos utilizar el indicador de las Bandas de Bollinger con estrategia tal como:

  1. Trading intradia de Banda doble de Bollinger®
  2. Bandas de Bollinger Scalping
  3. Banda de Bollinger® unida al Admiral Keltner

Trading intradia con DBBs (Dobles Bandas de Bollinger)

Kathy Lien, una famosa analista y trader de Forex, describió una muy buena técnica para el combo del indicador de las Bandas de Bollinger, que se llama DBB - Bandas Dobles de Bollinger. En su libro Trading Diario En El Mercado De Divisas escribió que este era su método favorito. Originalmente, las Dobles Bandas de Bollinger de análisis técnico pueden ser aplicadas para cualquier activo negociado en grandes mercados líquidos como Forex, acciones, materias primas, bonos, etc. Así lo aplicarías en tu gráfico:

  1. Introduce las Bandas de Bollinger® en el gráfico;
  2. Ve a Configuración y selecciona 2 desviaciones estándares y un periodo SMA de 20;

bollinger bands

Fuente: Admiral Markets Platform

3. Introduce un segundo conjunto de Bandas de Bollinger® con un color diferente;

4. Ve a ajustes y selecciona 1 desviación estándar y un periodo SMA de 20;

bandas bollinger

Fuente: Admiral Markets Platform

Cuando el gráfico se haya fijado, debemos marcar las zonas a continuación.

bandas de bollinger pdf

Fuentes: GBP/JPY H4 Chart, Admiral Markets Platform, Jul 10-Aug 18

A1: La línea BB superior (Banda de Bollinger®) que está dos desviaciones estándar alejada de la línea X, que es la media móvil simple de 20 periodos (SMA por sus siglas en inglés);

B1: La línea BB superior que está a una desviación estándar de la SMA de 20 periodos;

X: El SMA de 20 periodos del H4. Esto sirve tanto como el centro de las DBBs y la línea base para determinar la localización de las otras líneas;

B2: La línea BB inferior que está a una desviación estándar de la SMA de 20 periodos,

A2: La línea BB inferior que está a dos desviaciones estándar de la SMA de 20 periodos,

Estas bandas representan cuatro zonas diferentes utilizadas por traders para colocar operaciones.

lineas de bollinger

Fuente: GBP/JPY H4 Chart, Admiral Markets Platform, Jul 10-Aug 18

  1. La zona de compra está entre las líneas de A1 y B1;
  2. La zona neutral 1 entre las líneas B1 y X;
  3. La zona neutral 2 entre las líneas B1 y X;
  4. La zona de venta está entre las líneas de A1 y B1;

De acuerdo a la teoría principal detrás de las DBBs, Kathy Lien describió que debemos combinar las dos zonas medias y centrarnos en tres zonas:

  1. Cuarto superior
  2. Mitad media
  3. Cuarto inferior

La Zona de compra DDB:

Cuando el precio está dentro de esta zona superior (entre las dos líneas superiores, A1 y B1), nos dice que la tendencia alcista es fuerte, y hay una mayor oportunidad de que el precio continúe subiendo. Mientras que las velas continúen cerrando en la zona superior, las probabilidades están a favor de mantener las posiciones largas actuales o incluso de abrir otras nuevas.

La zona de venta DBB:

Cuando el precio está dentro de la zona inferior (entre las dos líneas inferiores, A2 y B2), la tendencia bajista probablemente continúe. Eso nos dice que mientras que las velas cierren en la zona baja, el trader debe mantener las posiciones cortas actuales o abrir otras nuevas.

La zona neutral DBB:

Cuando el precio está entre el área definida por las bandas de una desviación estándar (B1 y B2), no hay una tendencia fuerte, el precio probablemente fluctúa dentro de un rango de trading porque el impulso no es ya suficientemente fuerte para que nosotros continuemos la tendencia. La media móvil simple de 20 días (x) que funciona como base para las Bandas de Bollinger® está en el centro de zona.

bandas de bollinger intradia

Fuente: GBP/JPY H4 Chart, Admiral Markets Platform, May 11-Jun 23

De acuerdo a las normas, cualquier zona en la que esté el precio, marcará donde debes estar:

Operando en la dirección de la tendencia, en corto o largo, dependiendo si la tendencia es alcista o bajista. Básicamente, si el precio está en la zona superior, te pondrás largo, si estás en la zona inferior, te pondrás corto. Si el precio está en los dos cuartos centrales (la zona neutral) te contendrás de operar si eres un trader puro de tendencia u operaras tendencias más cortas dentro del rango de trading predominante.

Las Bandas Bollinger Scalping

Esta estrategia utiliza 5 indicadores aplicados en el gráfico:

  1. Las bandas Bollinger® (14,1), verde
  2. Admiral Markets Pivot (H1)
  3. Oscilador Awesome de Bill Williams
  4. Índice de fuerza relativa (RSI por sus siglas en inglés) (14)
  5. EMA (4), rojo

El marco temporal para operar con esta estrategia de Forex en scalping es M1, M5 o M15. El objetivo son los puntos Admiral Pivot establecidos en el marco temporal H1. El Stop Loss se establece por debajo del soporte intermedio Admiral Pivot (para posiciones largas) o por encima de la resistencia (para posiciones cortas). La estrategia se podrá operar con los principales pares de Forex.

Operación de compra

las bandas de bollinger

Fuente: EUR/USD, Admiral Markets Platform M5 Chart, Aug 18

Cuando la EMA 4 cruza hacia arriba la Banda media de Bollinger® al mismo tiempo el oscilador Awesome de Caos debería estar cruzando las líneas 0, subiendo, y la RSI debería estar subiendo y cruzando su línea 50. Esta es la estrategia de las Bandas de Bollinger y RSI.

Operación de venta

banda de bollinger

Admiral Markets Platform M5 Chart, Aug 17-1

Bandas de Bollinger en MetaTrader

Las Bollinger Bands Squeeze con Admiral Keltner

La estrategia con las Bandas de Bollinger Forex utiliza dos indicadores aplicados en el gráfico:

  1. Las Bandas de Bollinger
  2. Admiral Markets Keltner

Tanto con las Bandas de Bollinger® y Admiral Keltner utilizo los ajustes preestablecidos que se utilizan en la gran mayoría de plataformas de trading que he visto:

Las Líneas de Bollinger: Longitud 20, Desviaciones Estándar 2

Canales Keltner: Longitud 20

Sin embargo, existen dos versiones de los canales de Keltner que generalmente se utilizan. En mi opinión, Admiral Keltner es posiblemente la mejor versión del indicador abierta al mercado porque las bandas derivan del Rango Medio Verdadero.

Hay muchos indicadores de canal de Keltner abiertos y disponibles en el mercado. Sin embargo, durante el periodo de prueba de varios indicadores del canal de Keltner, me he dado cuenta que hay muchas versiones diferentes del propio indicador. No solo deberías estar seguro de que estás utilizando la formulación que utiliza el Rango Medio Verdadero, pero también que la línea media es media móvil exponencial de 20 periodos. El indicador Admiral Keltner tiene todos los ajustes correctamente codificados en el propio indicador, y debería verse así:

bandas bollinger estrategia

Fuente: Admiral Keltner Indicator

Entender este término es la clave para entender cómo las linea de Bollinger detecta y muestra fluctuaciones en el grado de volatilidad. La desviación estándar está determinada por cómo de lejos se desvía el precio de cierre actual del precio medio de cierre. El concepto general es que cuánto más lejos esté el precio de cierre de la media del precio de cierre, más volátil se considera un mercado y vice versa. Esto es lo que determina el grado de contracción o expansión de la Banda de Bollinger ®.

bandas bollinger pdf

Fuente: GBP/JPY H4 Chart, AM MT4 Platform, June 16, 20:00

En el gráfico superior, en el punto 1, la flecha azul indica un squeeze. En el punto 2, la flecha azul indica otro squeeze. Lo mismo para el punto 3.

Lo que es difícil de esta situación es que todavía no sabemos si el squeeze es una ruptura válida. Lo que debemos hacer es cuantificar cómo de estrecho debería ser el squeeze para cualificarse para un ajuste de ruptura de la estrategia de ruptura de las Bandas de Bollinger con Admiral Keltner.

El modo en el que hacemos esto es añadir el canal de Admiral Keltner al gráfico.

bandas de bollinger scalping

Fuente: GBP/JPY H4 Chart, AM MT4 Platform, June 16, 20:00

Las Bandas de Bollinger = Verde

Canal de Keltner Channel = Rojo

En el gráfico superior, tenemos el Canal Admiral Keltner sobre lo que viste en el primer gráfico, por lo que podemos empezar mirando para un squeeze correcto. Solo deberías operar un ajuste que presente los siguientes criterios que se muestran en el gráfico superior.

john bollinger

Fuente: GBP/JPY M30 Chart, AM MT4 Platform, March 10, 18:30

  1. Considera solamente tomar una operación de estrategia de ruptura de las Bandas de Bollinger® con Admiral Keltner cuando las Bandas de Bollinger® superior e inferior van dentro del Canal de Keltner. Esta es la única manera correcta para operar esta estrategia.
  2. El resaltado amarillo muestra ejemplos de las Bandas de Bollinger® (líneas verdes) yendo dentro del canal de Keltner (línea roja).
  3. En esas zonas, ha comenzado el squeeze.
  4. Cuando las Bandas de Bollinger® (ambas líneas verdes) empiezan a salir del canal de Keltner (líneas rojas), el squeeze ha sido liberado un movimiento va a comenzar.
  5. Espera para el disparador para comprar o vender.

Las Bandas de Bollinger® y el canal de Keltner te dicen cuando un mercado está en transición de una baja volatilidad a una mayor. Utilizar estos dos indicadores juntos es más fuerte que utilizar un solo indicador y de hecho ambos indicadores deberían utilizarse juntos.

Disparador de operación

banda bollinger

Fuente: GBP/JPY M30 Chart, AM MT4 Platform, March 10, 18:30

Compra: cuando se forma un squeeze espera que la Banda Superior de Bollinger® cruce hacia arriba a través del Canal de Keltner superior y espera la ruptura de la banda superior para la entrada larga.

Venta: cuando se forma un squeeze espera que la Banda Inferior de Bollinger® cruce hacia abajo a través del Canal de Keltner inferior y espera la ruptura de la banda inferior para la entrada corta.

Otro ejemplo se muestra debajo. Después de que el squeeze y el release han tenido lugar, solo tenemos que esperar a que la vela rompa por debajo/encima de la Banda de Bollinger® y cerrar la operación.

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Fuente: GBP/JPY M30 Chart, AM MT4 Platform, February 23, 00:00

En el ejemplo superior también podemos ver que no hubo entrada después del release porque no hubo ruptura de la vela que pudiera disparar la operación.

Los marcos temporales recomendados para la estrategia con los gráficas M30-D1. La estrategia se puede aplicar con cualquier instrumento. La ruptura intradía se hace principalmente con los gráficos M30 y H1. Recomiendo utilizar el punto Admiral Pivot para establecer los stop-loss y objetivos.

El stop-loss para operaciones de comprase coloca 5-10 pips por debajo de la ´línea central de la Banda de Bollinger® o por debajo del soporte Admiral Pivot más cercano, mientras que el stop-loss para operaciones cortas se coloca 5-10 pips por encima de la línea central de las Bandas de Bollinger o por encima del soporte Admiral Pivot más cercano.

Los niveles objetivos se calculan con el Indicador Admiral Pivot. Para el gráfico M30 y H1 utilizamos pivots diarios; para los gráficos H4 y D1 pivots semanales. Ambos ajustes pueden cambiarse fácilmente en el propio indicador.

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Fuerte: EUR/USD M30 Chart, AM MT4 Platform, June 16, 22:00

Trucos para el Trading de las Bandas de Bollinger®

1. Las Bandas de Bollinger® proporcionan una definición de superior e inferior.

2. La definición relativa puede utilizarse para comparar la acción del precio y la acción del indicador para alcanzar decisiones rigurosas de compra y venta.

3. Los indicadores propios pueden derivarse de fuerza, volumen, sentimiento, interés abierto, datos del mercado, etc.

4. La volatilidad y la tendencia ya han sido desplegados en la construcción de las Bandas de Bollinger®, por que su utilización de la acción del precio no está recomendada.

5. Los indicadores utilizados no deben estar directamente relacionados entre si. Por ejemplo, puedes utilizar el indicador de una fuerza o un volumen con éxito, pero los indicadores de dos fuerzas no son mejores que el de una.

6. Las Bandas de Bollinger® pueden también ser utilizadas para clarificar patrones puros de precio tales como M-techos y W-suelos, giros de fuerza, etc.

7. El precio puede, y debe, moverse por encima de la Banda de Bollinger® superior y por debajo de la Banda de Bollinger® inferior.

8. Cierra fuera de las Bandas de Bollinger® superior son continuación, no señales de retorno (esto ha sido la base para muchos sistemas de ruptura de volatilidad con éxito).

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9. Como los parámetros por defecto para la línea de media móvil es de 20 periodos, esto forma la base para los cálculos de la desviación estándar, de lo que dos desviaciones estándar forman la anchura de la banda por defecto. Estos parámetros pueden requerir una adaptación para ciertos mercados.

10. La media usada no debe ser la mejor para mezcla de estilos. Más bien, debería ser descriptiva de la tendencia a medio plazo.

11. Si la media es alargada, el número de desviaciones estándares debe aumentar simultáneamente, de 2 para 20 periodos a 2.5 para 50 periodos. Igualmente, si la media es acortada, el número de desviaciones estándares debe disminuir, de 2 para 20 periodos a 1.5 para 50 periodos.

12. Las Bandas de Bollinger están basadas en una media móvil simple. Esto es porque una media móvil simple se utiliza en el cálculo de la desviación estándar y queremos ser lógicamente coherentes.

13. No hagas ninguna suposición estadística basada en la utilización del cálculo de la desviación estándar en la construcción de las bandas. El tamaño de muestra de la mayoría de utilizaciones de las Bandas de Bollinger es simplemente demasiado pequeño para relevancia estadística.

14. Los indicadores pueden normalizarse con %b, eliminando los umbrales fijos en el proceso.

15. Finalmente, las etiquetas de las bandas son simplemente etiquetas, no señales. Una etiqueta de las Curvas de Bollinger® superior no debería utilizarse como una señal de venta. Lo mismo se aplica a una etiqueta de la Banda de Bollinger® inferior. No se considera de por sí una señal de compra.

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