Estrategia de trading de Canal de Keltner

El indicador Admiral Keltner funciona de manera similar a las bandas de Bollinger siendo las señales de compra y de venta parecidas. Sin embargo, las bandas en este canal se calculan basándose en el indicador ATR.

Como resultado, este canal es menos propenso a errores de cálculo que las bandas de Bollinger. Cruzar la banda superior o la media móvil puede verse como una señal de continuación.

Tanto la línea intermedia, como la media móvil, son unos firmes candidatos para establecer nuestra línea de stop loss.

Un canal Keltner se compone de tres líneas de medida.

  • Línea central: media móvil de trading exponencial de 10 períodos.
  • Línea superior: se obtiene sumando a la media móvil de trading exponencialel ATR de 10 períodos con su correspondiente multiplicador.
  • Línea inferior: se obtiene restando a la media móvil de trading exponencialel ATR de 10 períodos con su correspondiente multiplicador.

Estrategia de trading de canal de Keltner


Debemos de tener en cuenta que los precios se mantienen en la zona comprendida entre la línea superior e inferior gran parte del tiempo. Si por el contrario dichos precios superan los límites establecidos, estarían ganando fuerza alcista o bajista.

Existen dos interpretaciones de este indicador, en esta ocasión nos centraremos en el breakout de las líneas superior e inferior del canal considerando que dichos precios continuaran la dirección marcada por la ruptura.

Un canal ascendente será indicativo de que estamos en tendencia alcista, un canal descendente nos dirá que estamos ante una tendencia bajista y un canal plano nos dirá que el mercado está en fase lateral o sin tendencia definida.


¿Qué timeframe es más favorable?

Para que nuestras condiciones de trading sean más favorables utilizaremos periodos de tiempo superiores a 30 min ya que de no ser así el número de señales falsas aumentarán, afectando negativamente a nuestra operativa.

El indicador Canal de Keltner es muy efectivo en la apertura de posiciones pero aun así nos apoyaremos en el indicador ADX, caracterizado este último por mostrar la fuerza de la tendencia.

El ADX (Average Directional Index) es un indicador de trading técnico tendencial que fluctúa entre 0 y 100, cuyo valor está basado en el rango de movimiento verdadero.

Su principal objetivo es obtener información sobre la fuerza de la tendencia actual del mercado y determinar si se está ante una situación de tendencia o de rango.

Al aplicar este indicador a un gráfico podemos ver tres líneas:

  • Línea +DI (Positive Directional Indicator), presencia de movimientos alcistas.
  • Línea -DI (Negative Directional Indicator), presencia de movimientos bajistas.
  • Línea ADX: mide la fuerza de la tendencia.

Existirá tendencia alcista siempre que la línea +DI esté sobre la línea -DI . Del mismo modo se dice que hay tendencia bajista cuando -DI está sobre +DI. La señal de compra se dará cuando se produzca el cruce de abajo hacia arriba de +DI sobre -DI. La señal de venta se origina con el cruce de abajo hacia arriba de -DI sobre +DI.

Timeframe para estrategia de trading de Canal de Keltner



EJEMPLOS

1. Breakout de la línea superior del canal de keltner

Señal de entrada (compra)

En este ejemplo vamos a esperar a que el precio de cierre de una determinada vela se sitúe por encima de la línea superior del Canal. Posteriormente nos apoyaremos en el ADX para confirmar dicha señal de entrada.

Parámetros

TIMEFRAME: 30 min
Divisa: EUR/USD
Día 1 de Noviembre de 2016

CANAL DE KELTNER
Media Móvil exponencial de 20 periodos
Indicador personalizado (MT4 Supreme Edition) de Admiral Markets.

ADX
Periodo 14
Nivel inferior: 20
Nivel superior: 30

El día 1 de noviembre vemos como el precio de cierre de la vela queda por encima de la línea superior del canal. Además si nos apoyamos en el indicador auxiliar de ADX la señal de entrada se confirmaría ya que la línea +DI cruza a la –DI en sentido ascendente. Con el transcurso de los minutos la línea ADX va incrementando su valor por lo tanto confirma la fuerza de la tendencia alcista.

Entrada y salida de Canal de Keltner


Ejemplo de estrategia de trading de Canal de Keltner


Señal de salida 1: Throwback con línea central + señal de venta ADX

Esta opción es la más utilizada por aquellos traders mas reservados. Vamos a esperar a que los precios toquen la línea central del canal. Como podemos observar en la imagen no solo toca dicha línea sino que además el indicador ADX nos genera señal opuesta de venta (el –DI corta en dirección ascendente al +DI). Llegados a este punto la tendencia va perdiendo fuera, si nos fijamos en la línea del ADX esta va llegando a niveles cercanos a 30 lo cual reafirma nuestra decisión de cerrar la orden.

Entre la señal de entrada y la señal de salida1 hay un intervalo de 650 puntos.

Opción más arriesgada que la anterior orientada a traders más experimentados. En este caso esperamos a que la mecha de la vela bajista corte la línea central del canal de Keltner. Dejaríamos la orden abierta, a pesar de los pullback del precio en la línea, solo la cerraríamos en el caso de que esta sea traspasada.

Entre la señal de entrada y la señal de salida 1 hay un intervalo de 1170 puntos.


2. Breakout de la línea inferior del canal de keltner

Señal de entrada (venta)

En este ejemplo vamos a esperar a que el precio de cierre de una determinada vela este por debajo de la línea inferior del Canal. Posteriormente, nos apoyaremos en el ADX para confirmar dicha señal de entrada.

Parámetros

TIMEFRAME: 30 min
Divisa: EUR/USD
Día 14 de Diciembre de 2016

CANAL DE KELTNER
Media Móvil exponencial de 20 periodos
Indicador personalizado (MT4 Supreme Edition) de Admiral Markets.

ADX
Periodo 14
Nivel inferior: 20
Nivel superior: 30

El día 14 de Diciembre vemos como el precio de cierre de la vela bajista queda por debajo de la línea inferior del canal. Además si nos apoyamos en el indicador auxiliar de ADX la señal de entrada se confirmaría ya que la línea -DI cruza a la +DI en sentido ascendente. Con el transcurso de los minutos, la línea ADX va incrementando su valor, por lo tanto, confirma la fuerza de la tendencia bajista.


Ejemplo 2 de estrategia de trading de Canal de Keltner

Señal de salida 1: Pullback con línea central del canal de Keltner

Con esta opción esperaremos a que los precios se aproximen a la línea central del canal.

Llegados a este punto cerraremos la orden. Como podemos observar en esta primera aproximación, la línea del canal actúa como resistencia dando lugar a la posterior caída de los precios.

Entre la señal de entrada y la señal de salida 1 hay un intervalo de 530 puntos.

Señal de salida 2: Señal de compra en ADX

A través de esta opción esperaremos a que el ADX genere una señal de compra, es decir la línea de +DI corte de manera ascendente a la línea de -DI. Llegados a este punto la tendencia va perdiendo fuerza, si nos fijamos en la línea del ADX esta va llegando a niveles cercanos a 30 lo cual reafirma nuestra decisión de cerrar la orden.

Es un punto muy importante a tener en cuenta ya que la línea central del canal actúa como resistencia por segunda vez desde la apertura de la orden.

Entre la señal de entrada y la señal de salida 1 hay un intervalo de 1570 puntos.

Señal de salida 3: Cuerpo de la vela corta la línea central del canal.

Opción más arriesgada que la anterior orientada a traders más experimentados. En este caso esperamos a que el cuerpo de la vela alcista corte la línea central del canal de Keltner.

Entre la señal de entrada y la señal de salida 1 hay un intervalo de 1630 puntos.


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Anotaciones Canal de Keltner

Dicho canal presenta una serie de ventajas respecto a las Bandas de Bollinger:

  • El uso del ATR produce movimientos más suaves, evitaremos movimientos bruscos que puedan afectar nuestra estrategia.
  • Fiable y fácil de interpretar
  • Indicador apenas conocido lo que lo hace más fiable aun y por ello es muy aconsejable utilizarlo. Si el indicador es utilizado por muchos traders el mercado se puede ver influenciado.

Por otro lado la lectura de las bandas de Keltner es muy intuitiva, por lo que debemos usar un sexto sentido si queremos entender su funcionamiento.


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Estrategia de trading Canal de Keltner & Williams Percent Range

El indicador Canal de Keltner es muy efectivo en la apertura de posiciones pero no lo es tanto en el cierre de las mismas, por ese motivo además del indicador ADX existen osciladores válidos para nuestra estrategia como es el caso del Williams Percent Range del cual hablaremos a continuación.

El indicador técnico "Rango Porcentual de Williams" (Williams Percent Range, %R) es un indicador dinámico que determina el estado de sobrecompra o sobreventa.

Hay que tener en cuenta los siguientes niveles:

  • Rango comprendido entre los niveles de -80% y -100%: Mercado en sobreventa.
  • Rango comprendido entre los niveles de 0% y -20%: Mercado en sobrecompra.

Representación del Williams percent range

En nuestra estrategia como vamos a utilizar este indicador para el cierre de órdenes, esperaremos a que los precios salgan de las zonas de sobrecompra o sobreventa respectivamente.



EJEMPLOS

1. Breakout de la línea superior del canal de keltner

En este ejemplo vamos a esperar a que el precio de cierre de una determinada vela este por encima de la línea superior del Canal.

Parámetros

TIMEFRAME: 4 horas
Divisa: EUR/USD
Día 29 de Abril de 2016

CANAL DE KELTNER
Media Móvil exponencial de 20 periodos
Indicador personalizado (MT4 Supreme Edition) de Admiral Markets .

WILLIAMS
Periodo 14

El día 29 de Abril vemos como el precio de cierre de la vela queda por encima de la línea superior del canal. Vamos a comprobar si hubiéramos obtenido mejor resultado cerrando la orden con el Indicador Williams o esperando a que los precios lleguen a niveles cercanos a la línea central del canal como en los ejemplos anteriores.

Señal de entrada de Keltner


Ejemplo de entrada de Keltner


Señal de salida Williams:

A la hora de cerrar la operación esperaremos el agotamiento en la zona de sobrecompra con el correspondiente cambio de la tendencia alcista. Una vez los precios lleguen al nivel de -20 del indicador cerramos dicha orden. Si observamos detenidamente la señal coincide con el máximo absoluto de la vela alcista.

Entre la señal de entrada y la señal de salida Williams hay un intervalo de 1770 puntos.

En este ejemplo nos hemos visto favorecidos ya que si hubiéramos esperado a que el precio llegara a niveles cercanos a la línea central del canal las ganancias hubieran sido mucho menores


2. Breakout de la línea superior del canal de keltner en el oro

En este ejemplo vamos a esperar a que el precio de cierre de una determinada vela este por encima de la línea superior del Canal.

Parámetros

TIMEFRAME: 4 horas
Producto: ORO
Día 1 de Noviembre de 2016

CANAL DE KELTNER
Media Móvil exponencial de 20 periodos
Indicador personalizado (MT4 Supreme Edition) de Admiral Markets .

WILLIAMS
Periodo 14

El día 1 de Noviembre vemos como el precio de cierre de la vela queda por encima de la línea superior del canal. Vamos a comprobar si hubiéramos obtenido mejor resultado cerrando la orden con el Indicador Williams o esperando a que los precios lleguen a niveles cercanos a la línea central del canal.

Señal de entrada de Keltner

Ejemplo de entrada de Keltner

Señal de salida Williams:

A la hora de cerrar la operación esperaremos el agotamiento en la zona de sobrecompra con el correspondiente cambio de la tendencia alcista a bajista. Una vez los precios lleguen al nivel de -20 del indicador cerramos dicha orden. Si observamos detenidamente la señal coincide con el máximo absoluto de la vela alcista.

Entre la señal de entrada y la señal de salida Williams hay un intervalo de 18000 puntos (1800€).

Si hubiésemos esperado a que los precios tocaran la línea central del canal las ganancias se hubieran reducido considerablemente (3000 puntos).

Webinarios

Estrategia de trading Canal de Keltner. Timeframes de H1 y H4

En esta segunda parte complicamos la estrategia ya que vamos a usar un filtro más en la señal de entrada. Este filtro será el pullback en la línea central del Canal de Keltner en una franja de tiempo de una hora.

Si lo unimos a las señales de entrada indicadas anteriormente tendremos los siguientes filtros de entrada y de salida

Señal de entrada y salida en Canal de Keltner

Ejemplo breakout linea inferior del canal

Señal de entrada:

Time frame de una hora
Pullback en la línea central del Canal

Time frame 4 horas
Canal: breakout de la línea inferior del canal
Williams: Verificamos que estamos dentro de zona de sobreventa

En este ejemplo confirmamos que se cumplen las tres premisas, ponemos atención a la franja temporal de 1 hora y de 4, de esta manera aumentaremos la probabilidad de que la orden de venta sea beneficiosa. El primero de los pasos será esperar a que la línea central del canal en una franja temporal de una hora haga de Resistencia. Una vez finalizado este paso daremos tiempo a que el cuerpo de la vela bajista en un time frame de 4 horas rompa la línea inferior del canal, para posteriormente reafirmar la idea ejecutar una orden de venta tras la correspondiente verificación por el método de Williams (zona de sobrecompra).

Parámetros

TIMEFRAME: 1 y 4 horas
Producto: Oro
Día 26 de Enero de 2017

CANAL DE KELTNER
Media Móvil exponencial de 20 periodos
Indicador personalizado (MT4 Supreme Edition) de Admiral Markets.

WILLIAMS
Periodo 14

Paso 1. Verificar que el precio rebota en la linea

Pasos a seguir con la estrategia de trading del canal de Keltner

Paso 2.En franja temporal de 4 horas comprobamos que se produce un breakout en la línea inferior del canal.

Paso 3.En franja temporal de 4 horas verificamos que estamos dentro de zona de sobreventa.

Pasos a seguir con la estrategia de trading de canal de Keltner

Ejemplo en la acción Telefónica

Ejemplo 1 de la estrategia de trading de canal de Keltner en la acción de Telefónica

Ejemplo 2 de la estrategia de trading de canal de Keltner en la acción de Telefónica

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