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El mejor software de Backtesting para Forex

¿Qué es el Backtesting en Forex? ,

Para tener éxito en el mercado Forex debes contar con una estrategia de Trading que te permita obtener buenos resultados. El proceso de Backtesting puede ayudarte en la elaboración de tu estrategia.

El Backtesting consiste en probar una estrategia con información procedente plataforma de trading. En dicho proceso se hacen simulaciones de lo que hubiera sido las señales de compra y venta generadas por la estrategia en un momento del pasado.

El Backtesting se puede realizar de dos formas: manual y automática. El proceso manual puede llegar a ser realmente extenso (particularmente si hay muchas estrategias por probar), lo más recomendable es usar software de Backtesting de Forex para automatizar el proceso y conseguir resultados más rápidamente.

El software de Backtesting de Forex puede llevar a cabo varias pruebas al mismo tiempo en diferentes temporalidades para luego generar resultados comprensibles para el usuario.

Los softwares de Backtesting en Forex, son programas que utilizan los datos históricos para recrear el comportamiento de las órdenes y su reacción en una determinada estrategia de trading. Los datos resultantes se utilizarán para medir y optimizar la eficacia de dicha estrategia antes de poder aplicarla en condiciones reales del mercado.

El Backtesting en Forex se basa en el supuesto de razonamiento de que las órdenes y las estrategias que en el pasado se han comportado de manera rentable funcionarán bien en el futuro.

Como hemos mencionado ya, el Backtesting es una simulación llevada a cabo en una plataforma de trading que tiene como fin determinar cómo hubiera sido el desempeño de una estrategia en el pasado. Para tal fin, se usa información histórica de días, semanas, meses o años atrás.

Debes tener en cuenta que al usar un software de Backtesting Forex, tienes que emplear la misma configuración que normalmente utilizarías en situaciones reales. De esa manera, podrás encontrar el desempeño que tendrá la estrategia en el futuro.

No obstante, es importante aclarar que, aunque si una estrategia se desempeñó bien en el pasado, no quiere decir que lo seguirá haciendo en el futuro.

Forex Begins

El Backtesting como estrategia de Trading

En realidad, el Backtesting del mercado forex, siempre ha sido una feroz batalla entre el poder de los ordenadores y el sentido común. Ya en 1980, el Backtesting de un sistema de Forex era un concepto bastante sencillo. Los Traders realizaban sus órdenes directamente en los gráficos, anotando las diversas operaciones de compra o venta. Una vez realizadas estas operaciones, escribían manualmente exhaustivas notas sobre sus resultados en las diferentes operaciones de inversión a modo de registro.

La mayoría de las operaciones de Trading procedían de una profunda comprensión del análisis fundamental o del conocimiento de los diferentes patrones de mercado. En la década de los 90, se consideraba que un inversor era innovador, si era capaz de mostrar estos datos simplemente en el monitor de su ordenador.

Básicamente, el proceso electrónico que nos permite comprobar nuestros resultados de manera online, generando confianza en nuestra estrategia día a día tardó meses o incluso años en desarrollarse, pero el desde entonces, el proceso ha seguido avanzando, aunque no siempre para mejor.

A decir ver, es cierto que aquellos traders que aplican con diligencia el sentido común junto con una estrategia estudiada en base a una estrategia de Backtesting en Forex, a menudo es recompensado con enormes beneficios. Por otro lado, los Traders que sólo aplican el poder del cálculo y no la lógica humana siguen sufriendo grandes pérdidas.

Cuando se trata de realizar estrategias de Backtesting FX, no existe ningún software que pueda reemplazar a una persona, especialmente, si esta persona está equipada con la herramienta adecuada.

Backtesting como herramienta Forex

Tener expectativas siempre es importante cuando se trata de desarrollar una estrategia de Forex. Las expectativas nos obligan a definir un plan con antelación. Todo el proceso de Backtesting de Forex gira en torno a la idea de probar los diferentes conceptos e ideas.

Por lo tanto, lo primero que tenemos que plasmar nuestras ideas y expectativas en un plan. Siempre deberemos tener una idea clara del intervalo o marco temporal de negociación que deseemos utilizar, el riesgo relativo en base a nuestra metodología empleada y el porcentaje de operaciones rentables. Si el backtest realizado confirma nuestras expectativas, entonces podremos tener confianza en la estrategia y avanzar hacia ponerla en práctica.

Averigüa qué tipo de características son las que puedes utilizar para poder beneficiarte en tus diferentes pruebas. Por ejemplo, nuestra plataforma MetaTrader 4 Supreme Edition incluye entre otros indicadores el mini chart, que te permite utilizar múltiples gráficos. Como tal, podrás observar diferentes plazos o incluso utilizar diferentes tipos de gráficos como Renko, Range y Kagi.

MTSE

Qué datos utilizar en el software Backesting

Con la MT4SE, podrás obtener datos reales. Uno de los indicadores que realiza este trabajo, es el conocido Symbol Information, el cual, proporciona un desglose rápido y profundo de la situación del mercado para cualquier instrumento.

Esta herramienta de Backtesting Forex te ayudará a tomar decisiones informadas al proporcionarte los posibles cambios en los rangos y en los indicadores en cada periodo de tiempo. Combínalo con una base de datos premium y podrás estar más cerca del camino hacia el éxito.

Al utilizar los Forex Backtesting softwares, siempre es necesario tener una base de datos de los precios. Mejor aún, debes usar una historia completa de estadísticas para los eventos económicos. Este tipo de datos están ampliamente difundidos y ofrecidos por muchos vendedores. En general, incluyen precios diarios máximos, mínimos y de cierre, así como datos individuales de Forex para realizar un Backtesting trading más preciso.

Es posible obtener datos para tu estrategia de Backtesting Forex de manera gratuita. Pero es posible que estos datos sean inexactos.

Los mejores datos Forex están a la venta en sitios como Tick Data, Inc. o CQG Data Factory.

Mide el éxito de tu estrategia de Trading con la herramienta BackTesting Forex

La única manera de saber si una estrategia funcionará es mediante el uso de un software de Backtesting FX. Sin embargo, debemos advertir que el Backtesting no garantiza los beneficios futuros, ya que el backtest es una simple validación de las reglas o parámetros y un análisis multidimensional de los resultados.

Otro problema con el uso de software de Backtesting Forex es el factor de la liquidez, ya que, en ocasiones, esta puede ser escasa debido a muchos factores externos. De hecho, la liquidez puede ser bastante difícil de simular.

BackTesting con la MetaTrader

No pretendemos ofrecer una única opinión cuando decimos que el mejor software para realizar el Backtesting en Forex es la plataforma MetaTrader . Esta probada y conocida plataforma de trading es la opción más popular para operar en los mercados financieros, siendo nuestra MT4 Supreme Edition un complemento perfecto.

La MT es popular para el Backtesting de Forex debido a su herramienta «strategy tester» o probador de estrategia predefinida. Y, por supuesto, la posibilidad de poder operar con una cuenta demo también ayuda.

También es importante que sepas que no todos los brokers de Forex son iguales. Lo mejor es abrir una cuenta con un bróker regulado en la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) y con regulación MiFID. De esta manera, obtendrá resultados de backtest reales y sabrás que tu dinero estará seguro cuando comiences con a operar en una cuenta real.

Ventajas y desventajas del Backtesting en el mercado Forex

El Backtesting de Forex es un proceso indispensable en el Trading financiero, lo cual es debidamente justificado por sus ventajas:

Aprendizaje

Si eres principiante en los mercados financieros, puedes usar el Backtesting para aprender la dinámica de Forex sin arriesgar dinero real. De esa forma, ganarás experiencia solo invirtiendo tu tiempo.

Probar nuevas estrategias

Este es el objetivo primordial del Backtesting. Si ya conoces el mercado Forex y deseas probar una nueva estrategia que encontraste, es vital que apliques este método. Solo así tendrás una idea del posible rendimiento futuro que tendrá tu nuevo método.


Ahorro de tiempo en la ejecución de la estrategia

Con el Backtesting Forex puedes encontrar los mejores momentos para operar. Esto resulta especialmente útil si eres un operador intradía y pasas una gran parte de tu tiempo en la plataforma de trading buscando oportunidades para entrar al mercado. Con los softwares de Backtesting, puedes encontrar cuándo se dan las mejores oportunidades para así optimizar tus tiempos de operación.

Desventajas del Backtesting software

El Backtesting ofrece ventajas significativas, aunque no debes olvidar que no es una manera 100 % segura de determinar el comportamiento futuro de una estrategia. Por ejemplo, una estrategia con buen resultado en el pasado puede tener pésimos resultados en el presente, ya que los mercados financieros están cambiando constantemente. A pesar de esta desventaja, los softwares de Backtesting FX siguen siendo uno de los métodos preferidos para probar estrategias de Trading, ya que brindan un nivel razonable de fiabilidad.

Si quieres encontrar el mejor software de Backtesting de Forex, debes tener en cuenta sus características principales:

  • precisión de los resultados
  • múltiples pruebas
  • sugerencias, etc.

Métodos para hacer Backtesting en Forex

Los métodos para llevar a cabo Backtesting son variados y puedes encontrar alternativas que se ajusten a tu personalidad y objetivos financieros. A continuación, detallaremos las opciones más populares en la comunidad de trading.

Backtesting manual

Como su nombre lo indica, el método de Backtesting manual consiste en realizar una simulación manual del comportamiento de una estrategia de trading. Este método se caracteriza por ser altamente educativo y no requerir recursos especiales, por lo que es más adecuado para los principiantes del mercado de divisas. No obstante, el Backtesting manual tiene algunas desventajas graves, tales como la posibilidad de errores y el gran consumo de tiempo.

Para aplicar este método, primero debes definir todas las reglas de la estrategia de trading que planees probar y posteriormente plasmar todos sus indicadores en el gráfico de precios. Después, es necesario que retrocedas el gráfico por lo menos un año para empezar a usar la información histórica. En este punto, lo que debes hacer es avanzar en el gráfico lentamente hasta encontrar las señales de compra y venta generadas por la estrategia.

Para poder determinar tu rentabilidad, es recomendable que registres en una hoja de excel:

  • Compras,
  • Ventas,
  • Take Profit,
  • Stop Loss,
  • Pérdidas y Ganancias

Como ya hemos mencionado, este método es ideal para las personas que deseen aprender sobre cómo operar en el mercado de divisas. Sin embargo, no resulta un enfoque práctico para los operadores experimentados que quieren conocer la viabilidad de una estrategia de trading.

Backtesting automático

Uno de los mejores softwares de Backtesting es la famosa plataforma de trading MetaTrader 4. En este programa puedes encontrar datos históricos y todas las herramientas necesarias para realizar tus simulaciones.

MetaTrader 4 cuenta con una función llamada Probador de Estrategias. Para acceder a esta opción, debes contar con una cuenta de demostración, la cual puedes abrir fácilmente. Una vez ingreses en la plataforma, encontrarás la función dentro del menú Ver.

Para llevar a cabo las simulaciones, debes poseer un buen volumen de información pasada correspondiente a la temporalidad que quieras probar. Por ejemplo, si pretendes aplicar la estrategia a una temporalidad de 1 semana, asegúrate de conseguir datos de algunos meses para ejecutar las pruebas.

Una de las ventajas de MetaTrader 4 es que ofrece varias temporalidades para hacer Backtesting, por lo que no tendrás problemas en calcular la información que necesitas.

La característica «Probador de Estrategias» cuenta con una función que puede serte de ayuda: optimización. Con esta opción, la plataforma de Trading te sugerirá mejoras en tu estrategia con el fin de aumentar tus posibles utilidades.

Una vez establezcas las reglas dentro de la plataforma y ejecutes el Backtesting, MetaTrader 4 generará resultados detallados que te permitirán determinar de inmediato si la estrategia es viable o no. Entre la información que podrás encontrar están el retorno sobre la inversión, una comparación entre ganancias y pérdidas, drawdown máximo, fiabilidad de la información, etc.

Conclusión - Software de Backtesting

El Backtesting es un método de prueba totalmente indispensable en el mercado de divisas, aunque las maneras de llevarlo a cabo son diversas.

Si eres nuevo en el mercado Forex y quieres aprender todo lo posible antes de invertir dinero real, entonces te recomendamos el Backtesting manual. Este método te enseñará la dinámica del mercado y será realmente valioso en tu proceso de aprendizaje.

Por otro lado, si lo que buscas es simplemente encontrar si una estrategia determinada es viable o no, entonces opta por la plataforma MetaTrader 4. Aquí encontrarás una serie de herramientas útiles que te permitirán determinar con precisión si una estrategia hubiera dado buenos resultados en el pasado.

Ten en cuenta que el comportamiento pasado no es un factor determinante de la rentabilidad futura de una estrategia. Es posible que una estrategia con desempeño excelente empiece a generar pérdidas debido a cambios en el entorno geopolítico del planeta.

Prueba el Backtesting en nuestra cuenta gratuita demo y ¡cuéntanos tus resultados!

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