Admiral Markets Group consta de las siguientes empresas:

Admiral Markets Pty Ltd

Regulada por la Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
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Admiral Markets Cyprus Ltd

Regulada por la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
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Regulada por la Financial Conduct Authority (FCA)
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Nota: si cierras esta ventana sin elegir una empresa, te comprometes a continuar según la regulación del FCA del Reino Unido.
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El mejor software de Backtesting para Forex

Como trader, todos buscamos la certeza en un mundo incierto. A todos nos gustaría invertir u operar y asegurarnos de ganar siempre, pero ¿es esto posible?

Para tener éxito en el mercado Forex debes contar con una estrategia de trading que te permita obtener buenos resultados. El proceso de Backtesting puede ayudarte en la elaboración de tu estrategia.

backtesting forex

Pero… ¿qué es el backtesting?

El Backtesting consiste en probar una estrategia con información procedente plataforma de trading. En dicho proceso se hacen simulaciones de qué hubiera ocurrido con las señales de compra y venta generadas por dicha estrategia en un momento del pasado.

¡Veámoslo con más detalle!

¿Qué es el Backtesting?

El backtesting Forex te permite, como trader en particular, evaluar tu estrategia de trading. Se trata de probar un método de negociación en el pasado, retrocediendo en tu gráfico Forex para asegurarte de que la señal que estás utilizando pueda generar ganancias a largo plazo.

Por tanto, podemos resumir el backtesting en los siguientes puntos:

  1. Un paso indispensable en tu plan de trading
  2. Un método para elaborar tu estrategia de Forex
  3. Una solución para mejorar tu estrategia de trading
  4. Una solución para confiar en tus operaciones
  5. Una herramienta de gestión de riesgos

Este método está muy extendido entre los profesionales y, lamentablemente, un poco menos entre los clientes menos experimentados.

El Backtesting se puede realizar de dos formas:

  • manual
  • automática

El proceso manual puede llegar a ser realmente extenso (particularmente si hay muchas estrategias por probar). Lo más recomendable es usar un software de Backtesting de Forex para automatizar el proceso y conseguir resultados más rápidamente.

El software de Backtesting de Forex puede llevar a cabo varias pruebas al mismo tiempo en diferentes temporalidades para luego generar resultados comprensibles para el usuario. Los softwares de Backtesting en Forex, son programas que utilizan los datos históricos para recrear el comportamiento de las órdenes y su reacción en una determinada estrategia de trading. Los datos resultantes se utilizarán para medir y optimizar la eficacia de dicha estrategia antes de poder aplicarla en condiciones reales del mercado.

El Backtesting en Forex se basa en el supuesto de razonamiento de que las órdenes y las estrategias que en el pasado se han comportado de manera rentable funcionarán bien en el futuro.

Debes tener en cuenta que al usar un software de Backtesting Forex, tienes que emplear la misma configuración que normalmente utilizarías en situaciones reales. De esa manera, podrás encontrar el desempeño que tendrá la estrategia en el futuro.

No obstante, es importante aclarar que, aunque una estrategia se haya desempeñado bien en el pasado, no quiere decir que lo siga haciendo en el futuro.

Forex Begins

Backtesting - Contexto general

En realidad, el Backtesting en Forex, siempre ha sido una feroz batalla entre el poder de los ordenadores y el sentido común.

Ya en 1980, el Backtesting de un sistema de Forex era un concepto bastante sencillo. Los Traders realizaban sus órdenes directamente en los gráficos, anotando las diversas operaciones de compra o venta. Una vez realizadas estas operaciones, escribían manualmente exhaustivas notas sobre sus resultados a modo de registro.

La mayoría de las operaciones de Trading procedían de una profunda comprensión del análisis fundamental o del conocimiento de los diferentes patrones de mercado.

En la década de los 90, se consideraba que un inversor era innovador si era capaz de mostrar estos datos simplemente en el monitor de su ordenador.

Básicamente, el proceso electrónico que nos permite comprobar nuestros resultados de manera online, generando confianza en nuestra estrategia día a día tardó meses o incluso años en desarrollarse pero, desde entonces, el proceso ha seguido avanzando, aunque no siempre para mejor.

A decir ver, es cierto que aquellos traders que aplican con diligencia el sentido común junto con una estrategia estudiada en base a una estrategia de Backtesting en Forex, a menudo es recompensado con beneficios.

Por otro lado, los traders que sólo aplican el poder del cálculo y no la lógica humana siguen sufriendo grandes pérdidas.

Cuando se trata de realizar estrategias de Backtesting FX, no existe ningún software que pueda reemplazar a una persona, especialmente, si esta persona está equipada con la herramienta adecuada.

Backtesting - ¿Cómo funciona un Backtester?

Dependiendo del tipo de software de backtesting utilizado en el trading Forex, los traders pueden obtener una amplia gama de indicadores, tales como:

  • Rendimiento total sobre el patrimonio (ROE): rendimientos expresados en términos de porcentaje del total del patrimonio invertido.
  • Total de ganancias y pérdidas (P / L) : Total de ganancias y pérdidas generadas por estrategia, expresada como un porcentaje del patrimonio invertido.
  • Relación ganancia / pérdida total : la proporción de cuántas operaciones resultaron en ganancias y cuántas pérdidas.
  • ROE anualizado: el rendimiento total que probablemente generará una estrategia de Forex durante todo el año.
  • Volatilidad: en qué tipo de condiciones de mercado trabajaron tus estrategias, las tendencias al alza y las tendencias bajistas.
  • Retornos ajustados por riesgo: calcula tus rendimientos en relación con los riesgos involucrados en una estrategia.

Todas estas métricas te brindan información sobre el rendimiento de tus estrategias de trading.

Backtesting - Factores que influyen en el resultado

El mejor software de backtesting en Forex depende de ciertas variables que pueden afectar el resultado de todo el proceso. Debes tener en cuenta los siguientes tres factores que pueden alterar los resultados de las estrategias de trading:

  • Fuente y calidad de los datos: la precisión y fiabilidad de los datos de precios es importante en el backtesting. Recuerda que no todos los datos se crean igual en los mercados OTC (de venta libre). Los brokers y bancos de Forex online tienen diferentes datos de precios en el mismo momento.
  • Determinismo: ¿Cómo variarán los resultados cuando se aplique la misma estrategia en un conjunto de datos varias veces? Las estrategias de backtesting deben ser 100 % deterministas. Debes obtener resultados similares cada vez que realice una prueba retrospectiva de una estrategia de Forex para un conjunto de datos definido. Si bien este sería el escenario ideal, no siempre ocurre.
  • Las pruebas retrospectivas nunca son la representación perfecta de los mercados reales. Te faltarán factores importantes como deslizamiento, latencia, rechazos o incluso re-cotizaciones.
  • También es importante considerar si estás utilizando datos en barras o ticks. Los datos de ticks pueden permitir una simulación histórica casi perfecta de tus datos. Este proceso es más lento cuando se incluyen datos de barras. Con los datos de barras, por cada intervalo de tiempo recibe 4 puntos de precio. Cuanto más largo sea el marco de tiempo, más precisos serán los resultados.

Ten en cuenta que incluso el mejor software de backtesting no puede garantizar futuros beneficios. La liquidez infrecuente es un problema en los mercados de divisas. Está gobernado por varios factores externos y es muy difícil de simular.

¡Veamos ahora las distintas formas de comprobar una estrategia con el Backtesting!

webinarios

Estrategia de backtesting - Manual

Esto implica una buena cantidad de trabajo, pero es posible. En el backtesting manual de Forex, simplemente tomas los datos históricos y los analizas.

Una herramienta de gráficos te ayudará a ir barra por barra, de modo que puedas observar la acción del precio y las métricas de desempeño posteriores en el camino.

Las ventajas del backtesting manual incluyen:

  • El hecho de que puede ser realizado por cualquiera.
  • Al ejecutar cada operación, desarrollarás una comprensión de cómo funciona tu software de trading. Sabrás qué se puede mejorar e incluso puedes desarrollar una estrategia automatizada más adelante.
  • La prueba retrospectiva manual simula mecanismos de trading en vivo, como entrar o salir de una operación, gestión de riesgos, etc.

Los métodos de backtesting manual pueden ser una buena manera de empezar antes de usar el software automatizado.

El uso de una hoja de cálculo de Excel para las pruebas de backtesting de las estrategias de Forex es un método común en este tipo de backtesting. ¡Veámoslo!

Estrategia de Backtesting - Excel

Muchos traders creen que uno no debería tener que ser un programador o un ingeniero para hacer una evaluación de la estrategia. Este método nos lleva a lo más básico, que cualquiera puede usar.

Los programas de hojas de cálculo, como Excel, se encuentran entre las mejores formas de realizar pruebas de forma gratuita de las estrategias de trading de Forex.

Necesitas una fuente de datos disponible públicamente, como 'fecha / hora', 'apertura', 'máximo', 'mínimo', 'cierre' o 'precios'. El componente de tiempo es esencial si estás probando estrategias de Forex intradía. Para obtener los datos, simplemente puedes ir a Yahoo Finance o Google Finance.

Vamos a ver el ejemplo en Yahoo Finanzas.

En el campo "Buscar cotización", completa el símbolo del instrumento para el que deseas ver los datos. En el campo "Datos históricos", encontrarás la opción de obtener precios históricos para el símbolo. Introduce el intervalo de fechas aquí.

Haz clic en "Descargar datos". Se descargarán todos los datos en una hoja de Excel. Utiliza la opción "Ordenar" en el menú de datos de Excel para preparar los datos.

A continuación, se presenta una manera de encontrar el día de la semana que proporcionó los mejores rendimientos. Supongamos que nuestra estrategia es "comprar la apertura" y "vender el cierre".

  • Columna A - Columna de fecha
  • Columna B - Precio de apertura
  • Columna C - Precio de cierre

Ahora viene el aspecto difícil de usar la fórmula que proporcionará los mejores resultados:

  • En la Columna D, usamos esta fórmula: = SI (DÍA DE LA SEMANA ($ A2,2) = D $ 1, $ C2- $ B2, ""). Esta fórmula debe copiarse en todas las columnas de D a H.
  • ($ C2- $ B2) - Precio de cierre menos precio de apertura; La parte verdadera de la declaración que nos da la ganancia / pérdida.
  • (") - La parte falsa de la declaración, en forma de comillas dobles, que no da ningún resultado si el día de la semana no tiene coincidencia.

Lo que significa la fórmula es que si el día de la semana (convertido a un número entre 1 y 5, que coincide con el lunes al viernes) es el mismo que los días de la semana en la primera fila de esta columna (D $ 1), entonces verás el resultado en consecuencia.

También puedes optar por incluir funciones de promedio y suma en la parte inferior de la columna "Día de la semana" para encontrar el día más rentable para implementar esta estrategia a largo plazo.

Esta es una estrategia para backtesting usando la opción manual. Puedes usar muchas expresiones y fórmulas condicionales como esta para probar estrategias de Forex. Sin embargo, este método es tedioso y consume mucho tiempo.

Pasemos a un método más sencillo y rápido, pero antes ¡descárgate la plataforma necesaria para llevarlo a cabo!

MT5

Estrategia de Backtesting - Automática

El backtesting automático implica la creación de programas para entrar y salir de operaciones automáticamente en tu nombre. Estos programas se pueden obtener online de forma gratuita, aunque también se pueden comprar versiones premium.

Una de las principales ventajas de estas herramientas es que eliminan las emociones del trading. Muchos traders a menudo usan estas herramientas en estrategias de copy trading para mejorar las posibilidades de éxito.

Sin embargo, ten en cuenta que tu programa debe coincidir con tu personalidad y perfil de riesgo. Además, no todos los métodos de trading se pueden utilizar con estrategias automatizadas.

Tanto MetaTrader 4 (MT4) como MetaTrader 5 (MT5) ofrecen herramientas automatizadas de backtesting.

Mejor software de Backtesting - MT4/MT5 Supreme Edition

No pretendemos ofrecer una única opinión cuando decimos que el mejor software para realizar el Backtesting en Forex es la plataforma MetaTrader.

Esta probada y conocida plataforma de trading es la opción más popular para operar en los mercados financieros, siendo nuestra MetaTrader Supreme Edition un complemento perfecto.

La MetaTrader es popular para el Backtesting de Forex debido a su herramienta «strategy tester» o probador de estrategia predefinida. Y, por supuesto, la posibilidad de poder operar con una cuenta demo también ayuda.

También es importante que sepas que no todos los brokers de Forex son iguales. Lo mejor es abrir una cuenta con un bróker regulado en la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) y con regulación MiFID. De esta manera, obtendrás resultados de backtest reales y sabrás que tu dinero estará seguro cuando comiences a operar en una cuenta real.

Cómo hacer Backtesting en MT4

El primer paso para hacer backtesting en MetaTrader 4 es descargar la plataforma. Después deberás hacer lo siguiente:

  1. Abrir tu plataforma MT4
  2. Hacer clic en el atajo "Probador de Estragia" (atajo de teclado Ctrl + R)
  3. Selecciona en la pestaña "Asesor Experto" el EA "Admiral Trading Simulator"
  4. Elige el instrumento a probar
  5. Completa el marco temporal en la que quieres hacer tu backtesting
  6. Completa las fechas de tu prueba de trading (por ejemplo, el último mes)
  7. No te olvides de marcar "Usar fechas" y "Modo visual"
  8. Finalmente haz clic en "Valor inicial"

Puedes verlo en este vídeo:

Algunas de las características clave del Probador de Estrategias son:

  • Es uno de los simuladores de trading más populares, que combina las herramientas de gráficos de MT4, datos ticks de calidad y un calendario económico.
  • Los gráficos sin conexión se pueden utilizar junto con indicadores, plantillas y herramientas de dibujo.
  • Puedes descargar datos de ticks de alta calidad de fuentes externas. Puedes acceder a casi 10 años de datos reales de ticks con spreads variables.
  • Este probador de estrategias se puede descargar desde MT4, para ser utilizado como una aplicación gratuita de simulador de operaciones de Forex, incluso en dispositivos Mac.
  • Se pueden abrir múltiples marcos de gráficos en un solo lugar.
  • Los comunicados de prensa importantes pueden ser rastreados durante la simulación, a través del calendario económico.
  • Este simulador de trading permite el acceso a todos los indicadores integrados y personalizados en MT4.
  • La simulación se puede guardar en un archivo para acceder más tarde. Cada gráfico está equipado con un botón que te permite moverte barra por barra. Todo lo que incluye operaciones, órdenes pendientes, pérdidas de pérdidas , take profits, stop loss y estadísticas de cuentas se pueden restaurar. También puedes guardar tu historial de trading en hojas de Excel para un análisis en profundidad.

backtesting forex

Fuente: MetaTrader 4 - Ejemplos de gráficos

Cómo hacer Backtesting en MT5

  1. Abre tu Probador de Estrategia MetaTrader 5.
  2. Elige el indicador o EA (Expert Advisor) para quieres probar.
  3. Elige el marco temporal en el que deseas hacer la prueba histórica.
  4. Añade el símbolo aplicar esta prueba histórica.
  5. Selecciona las fechas de inicio y finalización del examen histórico.
  6. Elige el modo de ejecución.
  7. Incluye el depósito inicial y el apalancamiento deseado.
  8. Modo visual o no.
  9. Haz clic en "Empezar"

Aquí está el procedimiento para hacer backtesting con el probador de estrategia MT5.

En particular, tienes la opción de ejecutar un backtester de Metatrader 5 en modo visual si quieres ver las posiciones que va tomando el EA en el gráfico de trading durante el progreso del probador.

El backtesting automático MT5 obviamente requiere un EA programado o comprado. Por lo tanto, una vez que el EA está codificado, el trader lanza una serie de pruebas retrospectivas automáticas en diferentes períodos de tiempo para garantizar la efectividad de su estrategia y el correcto funcionamiento de su robot MetaTrader 5.

Buenas noticias, el probador de estrategia MT5 se ha mejorado para un uso más sencillo y resultados más avanzados y profesionales en comparación con el de MT4. Los análisis estadísticos realizados automáticamente son más detallados y fáciles de entender.

Fuente: Probador de Estrategia, MetaTrader 5 Admiral Markets

En particular, la velocidad del comprobador se ha multiplicado, el modo de optimización no se ha olvidado y proporciona una mejor optimización de sus estrategias automáticas MT5 disponibles en la pestaña "Ubicación".

En lo que respecta a la programación, MQL5 es un lenguaje informático más avanzado con:

  • Mayor facilidad de programación
  • Mayor rendimiento
  • Menos consumo de CPU del ordenador
  • Pruebas y optimizaciones más rápidas

El Probador de Estrategias de MetaTrader te permite probar el comportamiento de tus propios Asesores Expertos en base a datos históricos de precios, para evaluar su desempeño en un entorno de simulación de trading.

Una estrategia con backtesting requiere datos históricos para utilizar el probador de estrategia MT4 de la manera correcta. En MetaTrader 5, estos se importan automáticamente antes de la prueba. En MetaTrader4, puedes descargarlos manualmente desde el servidor MetaQuotes usando la tecla F2.

El probador de estrategias ofrece muchas opciones para optimizar tu estrategia de trading. Asegúrate de personalizar y ajustar el parámetro de tu instrumento de trading, y el de tu asesor experto (incluidos los parámetros optimizables).

En el Asesor Experto media móvil incluida por defecto en la plataforma MT5, puedes ver que es posible optimizar el período de la media móvil de 12 a 200 en pasos de 5, siempre que marques la casilla correspondiente antes de empezar con el backtesting:

  • 5
  • 10
  • 15
  • 20
  • 25
  • 30
  • Hasta 200 ...

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Ventajas del Backtesting Forex

El Backtesting de Forex es un proceso indispensable en el Trading financiero, lo cual es debidamente justificado por sus ventajas:

  • Aprendizaje

Si eres principiante en los mercados financieros, puedes usar el Backtesting para aprender la dinámica de Forex sin arriesgar dinero real. De esa forma, ganarás experiencia solo invirtiendo tu tiempo.

  • Probar nuevas estrategias

Este es el objetivo primordial del Backtesting. Si ya conoces el mercado Forex y deseas probar una nueva estrategia que encontraste, es vital que apliques este método. Solo así tendrás una idea del posible rendimiento futuro que tendrá tu nuevo método.

  • Ahorro de tiempo en la ejecución de la estrategia

Con el Backtesting Forex puedes encontrar los mejores momentos para operar. Esto resulta especialmente útil si eres un trader intradía y pasas una gran parte de tu tiempo en la plataforma de trading buscando oportunidades para entrar al mercado. Con los softwares de Backtesting, puedes encontrar cuándo se dan las mejores oportunidades para así optimizar tus tiempos de operación.

  • Visión estratégica

El principal beneficio del backtesting de Forex es que los traders pueden determinar si las estrategias elegidas entregarán los beneficios esperados.

  • Práctica

El backtesting puede ayudar a los traders a detectar oportunidades de trading al observar movimientos de precios pasados y patrones recurrentes. En otras palabras, ayuda a los traders a desarrollar sus habilidades de análisis técnico.

  • Confianza

El backtesting de Forex es una buena manera de generar confianza, ya que los traders adquieren experiencia al evaluar al analizar la información de precios pasados. Esto ayuda a construir su confianza para cuando comienzan operar en real.

En última instancia, todos estos factores se combinan para ayudar a los traders a lograr más éxito en sus operaciones.

Desventajas Backtesting Forex

Como hemos visto, el Backtesting ofrece ventajas significativas, aunque no debes olvidar que no es una manera 100 % segura de determinar el comportamiento futuro de una estrategia. Por ejemplo, una estrategia con buen resultado en el pasado puede tener pésimos resultados en el presente, ya que los mercados financieros están cambiando constantemente.

A pesar de esta desventaja, los softwares de Backtesting Forex siguen siendo uno de los métodos preferidos para probar estrategias de Trading, ya que brindan un nivel razonable de fiabilidad.

Si quieres encontrar el mejor software de Backtesting de Forex, debes tener en cuenta sus características principales:

  • precisión de los resultados
  • múltiples pruebas
  • sugerencias, etc.

Conclusión - Software de Backtesting

El Backtesting es un método de prueba totalmente indispensable en el mercado de divisas, aunque las maneras de llevarlo a cabo son diversas.

Si eres nuevo en el mercado Forex y quieres aprender todo lo posible antes de invertir dinero real, entonces te recomendamos el Backtesting manual. Este método te enseñará la dinámica del mercado y será realmente valioso en tu proceso de aprendizaje.

Por otro lado, si lo que buscas es simplemente encontrar si una estrategia determinada es viable o no, entonces opta por el backtesting en la plataforma MetaTrader 4 y 5. Aquí encontrarás una serie de herramientas útiles que te permitirán determinar con precisión si una estrategia hubiera dado buenos resultados en el pasado.

Ten en cuenta que el comportamiento pasado no es un factor determinante de la rentabilidad futura de una estrategia. Es posible que una estrategia con desempeño excelente empiece a generar pérdidas debido a cambios en el entorno geopolítico del planeta.

Antes de terminar este artículo nos gustaría detallar qué debes tener presente cuando uses el backtesting forex para experimentar tu estrategia

  • Conoce los parámetros exactos del sistema de trading, para saber cuándo salirte de la operación
  • Revisa el sistema, aunque esté automatizado, en caso de que las condiciones del mercado hayan cambiado.
  • Es adecuado para un período de tiempo más largo, solo si ajustas tus niveles de tolerancia al riesgo
  • No hay garantías de que tu método de backtesting funcione en operaciones reales.
  • Tienes que entender un poco acerca de la codificación. Una puntuación mal colocada en el código y su estrategia puede ser contraproducente
  • Los métodos automatizados de backtesting no funcionan bien para todos los planes de Trading
  • Los métodos de ajuste de curvas a menudo fallan en entornos de trading en real

Como siempre, recomendamos probar todas las estrategias antes en una cuenta demo gratuita libre de riesgo:

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